2020初級銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》第十四章講義：信用風險的管控手段

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【考點6】信用風險的管控手段

常用的信用風險控制手段包括明確信貸準入和退出政策、限額管理、風險緩釋、風險定價。

(一)信貸準入和退出

1.信貸準入：信貸準入是指銀行通過制定信貸政策，明確銀行意愿對客戶開辦某項信貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的最低要求。常見的信貸準入策略考慮的因素包括客戶的信用等級、客戶的財務(wù)與經(jīng)營狀況、風險調(diào)整后收益(RAROC)等。

2.信貸退出：信貸退出是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進行風險收益評估的基礎(chǔ)上，收回對超出其風險容忍度的貸款，以達到降低風險總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。

(二)限額管理

限額是指銀行根據(jù)自身風險偏好、風險承擔能力和風險管理策略，對銀行承擔的風險設(shè)定的上限，防止銀行過度承擔風險。

(三)風險緩釋

信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵質(zhì)押品、保證、信用衍生工具和凈額結(jié)算等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險。

1、抵質(zhì)押品

抵質(zhì)押品是根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，由借款人或第三人為擔保銀行債權(quán)實現(xiàn)而抵押或質(zhì)押給銀行的財產(chǎn)或權(quán)利。常見的抵質(zhì)押品包括：金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、土地使用權(quán)。

抵質(zhì)押品的風險緩釋作用體現(xiàn)在客戶發(fā)生違約時，銀行可以通過處置抵押物提高回收金額，降低違約損失率。

2、保證

債務(wù)人不履約時，保證人按照約定履行債務(wù)或承擔責任的行為。保證的緩釋作用按在客戶違約時，由保證人代位償還全部或部分債務(wù)，提高回收率。

3、信用衍生工具

信用衍生工具用來分離和轉(zhuǎn)移信用風險的各種工具和技術(shù)的統(tǒng)稱，比較常見的衍生工具有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)和信用利差期權(quán)等。

4、凈額結(jié)算

參與交易的機構(gòu)以交易參與方為單位，對其買入和賣出交易的余額進行軋差，以軋差得到的凈額組織交易參與方進行交割的制度。凈額結(jié)算的緩釋作用主要體現(xiàn)為降低違約風險暴露。

(四)風險定價

信用風險也是銀行面臨的一種成本，銀行需要通過風險定價加以覆蓋，并計提相應(yīng)的風險準備金，以便在實際遭受損失時進行抵補。

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