2019年下半年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前預(yù)測(cè)試卷三

編輯推薦：2019年下半年銀行從業(yè)資格考試各科目考前預(yù)測(cè)試卷三匯總

一、單選題

1、我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)、各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化()的管理。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

2、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過(guò)投訴和批評(píng)、深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴、批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

3、在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，在正常市場(chǎng)條件下，下列哪種情況僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析的結(jié)果準(zhǔn)確度一般來(lái)說(shuō)相對(duì)最高()。

A.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營(yíng)存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限90天

B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營(yíng)存款業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限30天

C.某國(guó)有銀行市級(jí)分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限60天

D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限180天

4、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少()年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用()年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

A.6，4

B.5，3

C.6，5

D.5，4

5、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法時(shí)，除了回購(gòu)類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限是()年。

A.2.5

B.5

C.2

D.3

6、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值睛示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期加D0=5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為D1=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約()。

A.減少22.11億元

B.減少22.22億元

C.增加22.11億元

D.增加22.22億元

7、按照我國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和()。

A.金融產(chǎn)品準(zhǔn)入

B.高管人員準(zhǔn)入

C.注冊(cè)資本準(zhǔn)入

D.區(qū)域準(zhǔn)入

8、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)

B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式

D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

9、在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為()。

A.12%

B.15%

C.18%

D.8%

10、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是()。

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

B.現(xiàn)場(chǎng)檢查

C.信息披露

D.市場(chǎng)準(zhǔn)入

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二、多選題

1、授信權(quán)限管理原則包括()。

A.給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

B.債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次批準(zhǔn)

C.集團(tuán)內(nèi)不同機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循不同的標(biāo)準(zhǔn)

D.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核

E.每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)一收益分析基礎(chǔ)之上

2、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架的表述，正確的有()。

A.有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權(quán)重

B.表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

C.商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋

D.無(wú)居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予25%的權(quán)重

E.商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)

3、公開(kāi)原則應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。公開(kāi)主要有三個(gè)方面的內(nèi)容()。

A.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)

B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)

C.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)

D.管理行為公開(kāi)

E.行政復(fù)議結(jié)果公開(kāi)

4、下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有()。

A.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

B.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響

C.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口

D.在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

E.在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

5、下列關(guān)于即期外匯買賣的說(shuō)法，正確的有()。

A.屬于衍生產(chǎn)品交易

B.在實(shí)踐中通常簡(jiǎn)稱為即期

C.可以用于外匯投機(jī)

D.是外匯交易中最基本的交易

E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)

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三、判斷題

1、巴塞爾委員會(huì)2016年4月發(fā)布的《銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》，提出了第一支柱下商業(yè)銀行計(jì)提銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

A.正確

B.錯(cuò)誤

2、商業(yè)銀行貸款組合的總體信用風(fēng)險(xiǎn)通常大于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。

A.正確

B.錯(cuò)誤

3、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

A.正確

B.錯(cuò)誤

4、由商業(yè)銀行子公司為母行或集團(tuán)提供服務(wù)，不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包行為。

A.正確

B.錯(cuò)誤

5、商業(yè)銀行采用復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型在提高計(jì)量準(zhǔn)確性的同時(shí)，也帶來(lái)了模型風(fēng)險(xiǎn)。

A.正確

B.錯(cuò)誤

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參考答案及解析：

一、單選題

1、【答案】B。

解析：我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的管理。

2、【答案】D。

解析：聲譽(yù)是無(wú)形的，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的關(guān)鍵在于深刻理解潛在風(fēng)險(xiǎn)事件中，利益持有者對(duì)商業(yè)銀行有何期待，以及商業(yè)銀行對(duì)此應(yīng)當(dāng)作何反應(yīng)。并不能能夠準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失。

3、【答案】B。

解析：現(xiàn)金流分析法有助于預(yù)測(cè)商業(yè)銀行未來(lái)短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況。所以期限越短越準(zhǔn)確。

4、【答案】B。

解析：根據(jù)銀監(jiān)會(huì)要求，商業(yè)銀行應(yīng)具備至少5年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用3年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

5、【答案】A。

解析：本題考察違約損失率的概念理解和記憶。中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限可以采用2.5年。

6、【答案】B。

解析：用DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期，DL表示負(fù)債的加權(quán)平均久期，VA表示總資產(chǎn)的初始值，VL表示總負(fù)債的初始植。當(dāng)市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，資產(chǎn)和負(fù)債的變化具體為：①△VA=-[DA×VA×△R/(1+R)]=5×2000×(4%-3.5%)(/1+0.035)=-48.31(億元);②△VL=-[DL×VL×△R/(1+R)]=3×1800×(4%-3.5%)/(1+0.035)=-26.09(億元);③整體價(jià)值變化=22.22。故答案為B。

7、【答案】B。

解析：銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面：一是機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入;二是業(yè)務(wù)準(zhǔn)入;三是高級(jí)管理人員準(zhǔn)入。

8、【答案】B。

解析：監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用高級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)。

9、【答案】B。

解析：標(biāo)準(zhǔn)法的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為8類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總8類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。在標(biāo)準(zhǔn)法中，8類銀行產(chǎn)品線分別為公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)濟(jì)。其中“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為15%。

10、【答案】D。

解析：市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié),是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。

三、多選題

1、【答案】ABDE。

2、【答案】BE。

解析：A中應(yīng)為75%。C中，商業(yè)銀行可以通過(guò)抵押、擔(dān)保、信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。D中應(yīng)為35%。

3、【答案】ABC。

4、【答案】ABC。

解析：遇到缺口這個(gè)知識(shí)點(diǎn)時(shí)，簡(jiǎn)單記住正缺口就是銀行正資產(chǎn)，負(fù)缺口就是銀行在負(fù)債。于是，在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升。在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降。

5、【答案】BCDE。

解析：即期外匯買賣不是衍生品交易。衍生品都是在未來(lái)交易的。

三、判斷題

1、【答案】B。

【解析】解析：2016年4月，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布《銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》明確了銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管新標(biāo)桿，并確立了銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)化框架，提出在第二支柱下計(jì)提銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

2、【答案】B。

【解析】商業(yè)銀行貸款組合的總體信用風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總，因?yàn)橘J款組合中風(fēng)險(xiǎn)會(huì)對(duì)沖一部分。

3、【答案】B

【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部操作過(guò)程、人員、系統(tǒng)或外部事件而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。包含法律風(fēng)險(xiǎn)，但是不包含戰(zhàn)略性風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

4、【答案】B

【解析】商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包是指“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)將原來(lái)由自身負(fù)責(zé)處理的某些業(yè)務(wù)活動(dòng)委托給服務(wù)提供商進(jìn)行持續(xù)處理的行為。服務(wù)提供商包括獨(dú)立第三方，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)母公司或其所屬集團(tuán)設(shè)立在中國(guó)境內(nèi)、外的子公司、關(guān)聯(lián)公司或附屬機(jī)構(gòu)。所以屬于業(yè)務(wù)外包行為。

5、【答案】A

【解析】不同的計(jì)量方法就會(huì)有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

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