2019年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》每日一練(10月22日)

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試題部分——單選題

1.目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于(　　)來計算信用風(fēng)險的監(jiān)管資本。

A.違約概率模型

B.信用評分模型

C.內(nèi)部評級方法

D.以上都不對

2.信用風(fēng)險監(jiān)測(　　)。

A.動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動

B.應(yīng)實現(xiàn)監(jiān)測對合同條款的遵守情況

C.可以識別借款人違約情況，并及時對風(fēng)險上升的授信進(jìn)行分類

D.以上都對

3.風(fēng)險監(jiān)管最為核心的步驟是(　　)。

A.了解機構(gòu)

B.風(fēng)險評估

C.規(guī)劃監(jiān)管行動

D.監(jiān)管措施

4.(　　)必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.股東大會

D.風(fēng)險管理部門

5.對記入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價值正變動可計人附屬資本的部分，不得超過正變動的(　　)。

A.25%

B.50%

C.75%

D.100%

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參考答案及解析

1.【答案】C

【解析】巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級方法來計算信用風(fēng)險的監(jiān)管資本。故本題選C。

2.【答案】D

【解析】信用風(fēng)險監(jiān)測是指風(fēng)險管理人員通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。有效的信用風(fēng)險監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)以下目標(biāo)：①確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當(dāng)前的財務(wù)狀況及其變動趨勢;②監(jiān)測對合同條款的遵守情況;③評估抵(質(zhì))押物相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補程度以及抵(質(zhì))押物價值的變動趨勢;④識別借款人違約情況，并及時對風(fēng)險上升的授信進(jìn)行分類。故本題選D。

3.【答案】B

【解析】對記入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價值正變動可計入附屬資本的部分，不得超過正變動的50%。故本題選B。

4.【答案】B

【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》從公司治理、信用風(fēng)險控制、內(nèi)審和外審等三方面角度來闡述銀行業(yè)的公司治理和監(jiān)督。規(guī)定了高級管理層的職責(zé)，其中包括：向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。故本題選B。

5.【答案】B

【解析】風(fēng)險監(jiān)管框架涵蓋了六個相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟：了解機構(gòu)、風(fēng)險評估、規(guī)劃監(jiān)管行動、準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查、實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級和監(jiān)管措施。其中，風(fēng)險評估是風(fēng)險監(jiān)管最為核心的步驟。故本題選B。

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