2019年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練(9月24日)

編輯推薦：2019年9月銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練匯總

試題部分——單選題

1.商業(yè)銀行的審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)，審計(jì)的頻率為()。

A.至少每年一次

B.至少每?jī)赡暌淮?/p>

C.每?jī)赡暌淮?/p>

D.每三年一次

2.甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶(hù)，甲企業(yè)的信用等級(jí)高于乙企業(yè)的信用等級(jí)，商業(yè)銀行對(duì)乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

3.商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是()。

A.正確劃分銀行賬戶(hù)與交易賬戶(hù)

B.建立完善的內(nèi)部控制體系

C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

D.制定合理的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略

4.在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是()。

A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

B.經(jīng)濟(jì)前景

C.收益率

D.過(guò)去的組合集中情況

5.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括()。

A.董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控

B.熟知各個(gè)國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

C.完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過(guò)程

D.完善的內(nèi)部控制和審計(jì)

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銀行從業(yè)其他科目每日一練：《銀行管理》

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參考答案及解析

1.正確答案:A

解析:商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)。

2.正確答案:B

解析:風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。對(duì)于無(wú)法通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。

3.正確答案:A

解析:資產(chǎn)分類(lèi)，即銀行賬戶(hù)與交易賬戶(hù)的劃分是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。

4.正確答案:D

解析:在確定資本分配權(quán)重時(shí)，需要考慮的是：組合在戰(zhàn)略層面的重要性;經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè));收益率(ROE);目前的組合集中情況。D錯(cuò)誤，不是過(guò)去的組合集中情況，應(yīng)該是目前的。

5.正確答案:B

解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立與自身戰(zhàn)略目標(biāo)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括以下基本要素：①董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控;②完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序;③完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過(guò)程;④完善的內(nèi)部控制和審計(jì)。

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