2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》第四章第三節(jié)：市場風險限額管理

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第四章　市場風險管理

第三節(jié)　市場風險監(jiān)控與報告

本節(jié)的主要考點及知識點：

市場風險限額管理、市場風險監(jiān)測報告。

一、市場風險限額管理

(一)市場風險限額指標

(1)頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。

(2)風險價值限額是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結(jié)果來設(shè)定限額。

(3)止損限額是指所允許的最大損失額。

(4)敏感度限額是指保持其他條件不變的前提下，對單個市場風險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟價值影響程度所設(shè)定的限額。

(二)限額方案制定

商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時，應(yīng)綜合考慮以下主要因素：自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度;能夠承擔的市場風險水平;業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的既往業(yè)績;工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗;定價、估值和市場風險計量系統(tǒng);壓力測試結(jié)果;內(nèi)部控制水平;資本實力;外部市場的發(fā)展變化情況等。

商業(yè)銀行總的市場風險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當提交董事會批準。

(三)超限額報告及處理機制

(1)超限類型。根據(jù)具體的超限原因，可對超限情況進一步分類管理。

主動超限：因交易員主動持有或提高風險敞口所導(dǎo)致的超限。

被動超限：因市場大幅波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某蕖?/p>

非實質(zhì)性超限：因技術(shù)性或操作性原因?qū)е孪到y(tǒng)提示超限，如前中臺及相關(guān)部門確認實際敞口以及相關(guān)風險指標并未超限，在有相應(yīng)的文檔說明和記錄的情況下，視為非實質(zhì)性超限。

(2)超限處理方式。根據(jù)超限原因和類型，銀行前中臺部門協(xié)商一致可采取包括降低頭寸/敞口、申請確定時限的臨時調(diào)增限額和申請長期調(diào)整限額等措施。

(3)超限處理流程。市場風險管理部門負責監(jiān)控每日市場風險限額執(zhí)行情況，確認超限后及時向前臺發(fā)出超限提示，通常前臺業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合理時限內(nèi)反饋超限原因說明，提交超限處理方案，前中臺溝通一致后采取相應(yīng)的超限處理方式。各類超限情況均需及時報告高級管理層。

商業(yè)銀行需要定期對市場風險進行壓力測試。壓力測試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風險分析與控制手段。

引申：2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》第四章第三節(jié)配套習(xí)題

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