2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章第一節(jié)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類

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第四章　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

第一節(jié)　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

本節(jié)的主要考點(diǎn)及知識(shí)點(diǎn)：

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征與分類、交易賬戶和銀行賬戶劃分、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類

1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分且易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適用于采用量化技術(shù)加以控制。由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自所屬經(jīng)濟(jì)體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分類

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

(1)利率風(fēng)險(xiǎn)

利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。

目前我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程加快，國(guó)內(nèi)利率波動(dòng)幅度明顯增大，利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的影響日益顯著。

(2)匯率風(fēng)險(xiǎn)

匯率風(fēng)險(xiǎn)是由于匯率波動(dòng)對(duì)外匯持有者或外匯經(jīng)營(yíng)者的外匯資產(chǎn)與負(fù)債損失或收益造成的不確定性。其變動(dòng)取決于外匯市場(chǎng)的供求狀況。

(3)股票風(fēng)險(xiǎn)

股票風(fēng)險(xiǎn)是指源于股票價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。

投資于個(gè)股或行業(yè)股指的頭寸可表述為與該綜合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素相對(duì)應(yīng)的“貝塔(β)等值”。

(4)商品風(fēng)險(xiǎn)

商品風(fēng)險(xiǎn)是指源于商品合約價(jià)值的變動(dòng)(包括農(nóng)產(chǎn)品、金屬和能源產(chǎn)品)而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。其變動(dòng)取決于國(guó)家的經(jīng)濟(jì)形式、商品市場(chǎng)的供求狀況和國(guó)際炒家的投機(jī)行為等。

引申：2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章第一節(jié)配套習(xí)題

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