2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》第三章第三節(jié)：風險監(jiān)測對象

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第三章　信用風險管理

第三節(jié)　信用風險監(jiān)測與報告

信用風險監(jiān)測是指風險管理人員通過各種監(jiān)控技術，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閾值。

有效的信用風險監(jiān)測體系應實現(xiàn)以下目標：

1.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢;

2.監(jiān)測對合同條款的遵守情況;

3.評估抵(質)押物相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵(質)押物價值的變動趨勢;

4.識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類;

5.對已造成信用風險損失的授信對象或項目，迅速進入補救和管理程序。

一、風險監(jiān)測對象

(一)單一客戶風險監(jiān)測

1.基本面指標：品質類指標;實力類指標;環(huán)境類指標。(記憶)

2.財務指標：償債能力指標;盈利能力指標;營運能力指標;增長能力指標。(記憶)

貸款五級分類：正常、關注、次級、可疑和損失五類(后三類合稱為不良貸款)。(記憶)

(二)組合風險監(jiān)測

組合層面的風險監(jiān)測把多種信貸資產作為投資組合進行整體監(jiān)測。

1.傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法。傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測。

2.資產組合模型。(估計各暴露之間的相關性，從而得到整體價值的概率分布;不處理各暴露之間的相關性，而把投資組合看成一個整體，直接估計該組合資產的未來價值概率分布)

引申：2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》第三章第三節(jié)配套習題

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