2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》教材講義第一章第一節(jié)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的策略

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第一章　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念

二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略

主要考點(diǎn)及知識(shí)點(diǎn)：

風(fēng)險(xiǎn)分散

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

(一)風(fēng)險(xiǎn)分散

1.概念

風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。

2.意義

風(fēng)險(xiǎn)分散對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要意義：多樣化投資;多樣化授信，這樣可以大大降低商業(yè)銀行面臨的整體風(fēng)險(xiǎn)。

3.風(fēng)險(xiǎn)分散注意事項(xiàng)

多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)前提條件要有足夠多的相互獨(dú)立的投資形式。風(fēng)險(xiǎn)分散策略是有成本的(交易成本)，應(yīng)與集中承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失綜合考慮。

(二)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

1.內(nèi)涵

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

2.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的內(nèi)容及意義

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn))非常有效，可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。

(1)自我對(duì)沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

(2)市場(chǎng)對(duì)沖是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。

(三)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

1.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的概念

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。

2.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的分類

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

(1)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行購(gòu)買保險(xiǎn)，以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。

(2)非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。擔(dān)保、備用信用證等能夠?qū)⑿庞蔑L(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。貸款：第三方信用擔(dān)保

(四)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的概念

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過(guò)限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來(lái)實(shí)現(xiàn)。不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

2.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的局限性

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略制定的原則“沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)就沒(méi)有收益”。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于其是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主導(dǎo)策略。

(五)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

1.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)亩x

風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。

2.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?/p>

對(duì)于那些無(wú)法通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取在價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，通過(guò)提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)方式，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。

3.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)淖⒁馐马?xiàng)

對(duì)商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要內(nèi)容就是對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理定價(jià)。如果定價(jià)過(guò)低，將使自身所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)難以獲得合理的補(bǔ)償;定價(jià)過(guò)高又會(huì)使自身的業(yè)務(wù)失去競(jìng)爭(zhēng)力，陷入業(yè)務(wù)萎縮的困境。

 引申：2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》教材講義第一章第一節(jié)配套習(xí)題

2019年下半年銀行從業(yè)資格考試即將拉開帷幕，不過(guò)目前2019年下半年銀行從業(yè)資格報(bào)考公告還未發(fā)布，報(bào)名時(shí)間也無(wú)法得知，考生們可以訂閱環(huán)球網(wǎng)校 免費(fèi)預(yù)約短信提醒功能~待2019年下半年銀行從業(yè)資格報(bào)名時(shí)間確定后我們會(huì)短信提醒您開始報(bào)名哦~

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