2019年上半年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》每日一練(4月16日)

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試題部分

1、在操作實踐中，商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常以一個比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計算公式為(　)。

A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露

B.預(yù)期損失率=違約風(fēng)險暴露×違約損失率

C.預(yù)期損失率=違約概率×違約風(fēng)險暴露

D.以上公式均不對

2、在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的(　)。

A.最高債務(wù)承受能力

B.最低債務(wù)承受能力

C.平均債務(wù)承受能力

D.以上均不對

3、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是(　)。

A.單一客戶風(fēng)險限額

B.組合風(fēng)險限額

C.集團(tuán)客戶風(fēng)險限額

D.以上均不對

4、組合限額是信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一，它可以分為(　)兩類。

A.風(fēng)險等級限額和行業(yè)限額

B.授信集中度限額和總體組合限額

C.行業(yè)限額和集團(tuán)限額

D.行業(yè)限額和產(chǎn)品限額

5、因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是指(　)。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

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參考答案及解析

1、『正確答案』A

『答案解析』本題考查預(yù)期損失率。預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露。

2、『正確答案』A

『答案解析』本題考查限額管理。商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后，首要工作就是判斷該客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受額。

3、『正確答案』B

『答案解析』本題考查限額管理。通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險。

4、『正確答案』B

『答案解析』本題考查限額管理。組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。

5、『正確答案』B

『答案解析』本題考查市場風(fēng)險的內(nèi)涵。市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。

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