2019年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理模擬練習(xí)-多選題(11-20)

11.相對于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有( )。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低

E.風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后監(jiān)督管理難度較大

正確答案:A,B,C,E

解析:D項(xiàng)應(yīng)為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高。

12.商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有( )。

A.即期外匯買賣

B.債券買賣

C.遠(yuǎn)期交易

D.債券回購

E.期貨交易

正確答案:B,C,D

解析:交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量銀行賬戶和交易賬戶下三類交易的風(fēng)險(xiǎn)：場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)、證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)和與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)。

13.商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)需要多方面的企業(yè)數(shù)據(jù)，下列( )屬于內(nèi)部評級系統(tǒng)中經(jīng)計(jì)量后的結(jié)果數(shù)據(jù)。

A.企業(yè)的稅收數(shù)據(jù)

B.債項(xiàng)的違約損失率

C.企業(yè)的工商登記數(shù)據(jù)

D.企業(yè)的違約概率

E.企業(yè)所在國家主權(quán)評級數(shù)據(jù)

正確答案:B,D

14.以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中人員因素導(dǎo)致的內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的行為有( )。

A.因歧視待遇事件導(dǎo)致的損失

B.惡意損毀資產(chǎn)

C.員工越權(quán)行為

D.勞方索償

E.假冒開戶人

正確答案:B,E

解析:A、D項(xiàng)屬于違反用工法的行為，C項(xiàng)屬于失職違規(guī)。

15.若其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動(dòng)性比率的分析，正確的有( )。

A.銀行貸款總額和總資產(chǎn)的比率越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低

B.銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高

C.銀行流動(dòng)資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低

D.銀行核心存款比例越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低

E.銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)

正確答案:C,D,E

解析:貸款總額與總資產(chǎn)的比率較高則暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差，由于該比率忽略了其他資產(chǎn)，特別是流動(dòng)資產(chǎn)，因此該指標(biāo)無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。故A項(xiàng)錯(cuò)誤。對大型商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50%很正常，但對主動(dòng)負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，定額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。因此，大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國際活躍銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，故B項(xiàng)錯(cuò)誤。

16.下列關(guān)于良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系作用的說法，正確的有( )。

A.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

C.能夠減少進(jìn)入新市場的阻礙

D.能夠吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力

E.能夠完全避免風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失

正確答案:A,B,C,D

解析:風(fēng)險(xiǎn)和損失是不能被完全避免的。

17.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括( )。

A.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露

B.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露

C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露

E.股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露

正確答案:A,B,C,D,E

18.信用衍生產(chǎn)品包括( )。

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用價(jià)差期權(quán)

D.信用聯(lián)系票據(jù)

E.股票期權(quán)

正確答案:A,B,C,D

解析:常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差期權(quán)、信用聯(lián)系票據(jù)以及混合工具(前述四種衍生工具的再組)。

19.下列商業(yè)銀行可以用于計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有( )。

A.權(quán)重法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

D.內(nèi)部評級法

E.內(nèi)部模型法

正確答案:B,C,E

解析:巴塞爾委員會共提出三種交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法，較常用的方法是現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。

20.下列業(yè)務(wù)活動(dòng)中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)有( )。

A.銀行將投資債券回售給發(fā)行人

B.投資債券被發(fā)行人提前贖回

C.客戶提前償還房屋貸款

D.銀行提前終止理財(cái)產(chǎn)品

E.客戶提取活期存款

正確答案:B,C

解析:期權(quán)可以是單獨(dú)的金融工具，如場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)和場外的期權(quán)合同，也可以隱含于其他的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等。通常，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對期權(quán)持有者有利時(shí)執(zhí)行。因此，期權(quán)性工具因具有不對稱的支付特征而給期權(quán)出售方帶來的風(fēng)險(xiǎn)，被稱為期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

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