2019年銀行從業(yè)資格風險管理模擬練習-單選題(31-40)

31.根據(jù)商業(yè)銀行風險管理的最佳實踐，下列關于風險管理部門職能的描述，恰當?shù)氖? )。

A.風險管理部門應當全面負責風險管理策略的執(zhí)行

B.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任

C.風險管理部門應當與業(yè)務部門保持相對獨立

D.風險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風險識別、計量、監(jiān)測和控制的職能外包

正確答案:C

解析:商業(yè)銀行具備目標明確、結構清晰、職能完備、功能強大的風險管理部門或單位，已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標志。風險管理部門應當是一個相對獨立的部門。需要最高管理層提供全方位支持，同時配備具有高度職業(yè)精神和專業(yè)技能的人員。風險管理部門應當與業(yè)務部門保持相對獨立、并具有獨立的報告路線。

32.下列資本工具中，( )屬于商業(yè)銀行的二級資本。

A.優(yōu)先股及其溢價

B.資本公積及盈余公積可計入部分

C.超額貸款損失準備可計人部分

D.一般風險準備可計人部分

正確答案:C

解析:核心一級資本包括實收資本或普通股、資本公積可計入部分、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分;其他一級資本包括其他一級資本工具及其溢價(如優(yōu)先股及其溢價)和少數(shù)股東資本可計入部分等。二級資本，主要包括二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準備和少數(shù)股東資本可計入部分等。

33.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用( )技術。

A.低級風險量化

B.中級風險量化

C.高級風險量化

D.以上均不正確

正確答案:C

解析:《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用高級風險量化技術。

34.到期資產(chǎn)與到期負債若未能匹配，則形成資產(chǎn)負債的( )。

A.金額錯配

B.期限錯配

C.止損錯配

D.流動性錯配

正確答案:B

解析:到期資產(chǎn)與到期負債若未能匹配，則形成資產(chǎn)負債的期限錯配。

35.在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。

A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過3萬元

B.在2天中的收益有98%的可能性會超過3萬元

C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過3萬元

D.在2天中的損失有98%的可能性會超過3萬元

正確答案:C

解析:一般說風險價值，不會說收益而是說損失，所以先排除A、B兩項;其次，如果像D項所說有98%的可能會超過3萬元，那么這個風險價值計算就沒有意義了，因為還是不知道可能會損失多少。所以，邏輯判斷，本題選C。

36.下列關于信用風險的說法，正確的是( )。

A.結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險

B.對衍生產(chǎn)品而言，信用風險造成的損失最多是債務的全部賬面價值

C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

D.信用風險又被稱為結算風險

正確答案:A

解析:B項對于衍生產(chǎn)品而言，對于違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視;與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征;信用風險又被稱為違約風險。

37.( )不包括在市場風險中。

A.利率風險

B.匯率風險

C.操作風險

D.商品價格風險

正確答案:C

解析:操作風險不屬于市場風險。

38.李先生投資30萬元買股票，而股票的收益率在不同的經(jīng)濟狀況下不盡相同，各種經(jīng)濟狀況出現(xiàn)的概率及對應的股票收益率如下表所示。

則李先生持有的該筆股票投資的預期收益率為( )。

A.12%

B.22%

C.32%

D.42%

正確答案:B

解析:E(R)=0，15×0，50+0，45×0，30+0，25×0，10-0，15×0，10=0，22，即22%。

39.行業(yè)環(huán)境風險因素不包括( )。

A.宏觀經(jīng)濟周期

B.財政貨幣政策

C.產(chǎn)業(yè)政策

D.產(chǎn)業(yè)成熟度

正確答案:D

解析:產(chǎn)業(yè)成熟度是行業(yè)經(jīng)營風險因素。

40.下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用老師判斷法進行信用評級的是( )。

A.已上市的中型企業(yè)

B.即將上市的大型企業(yè)集團

C.財務制度健全的小型企業(yè)

D.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

正確答案:C

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