2019年銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理模擬練習(xí)-單選題(21-30)

21.利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險也稱為( )。

A.重新定價風(fēng)險

B.收益率曲線風(fēng)險

C.基準(zhǔn)風(fēng)險

D.期權(quán)性風(fēng)險

正確答案:B

解析:利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險也稱為收益率曲線風(fēng)險。

22.商業(yè)銀行的零售存款是( )。

A.來源集中，流動性風(fēng)險低

B.比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動性風(fēng)險低

C.來源分散，流動性風(fēng)險高

D.不穩(wěn)定的負(fù)債。流動性風(fēng)險高

正確答案:B

解析:從商業(yè)銀行負(fù)債流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分，其來源比較分散，流動性風(fēng)險較低。

23.假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘? )。

A.向人民銀行再貼現(xiàn)

B.發(fā)行銀行債券

C.拆人資金

D.用自有債券進行回購

正確答案:B

解析:向人民銀行再貼現(xiàn)、拆入資金和債券回購是進行操作的短期行為，不能解決銀行長期資金缺口問題。

24.A銀行2010年年初共有次級類貸款600億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為300億元，期初次級類貸款期間因回收減少了100億元、因核銷減少了100億元，則該銀行2010年的次級類貸款遷徙率為( )。

A.33%

B.66%

C.75%

D.100%

正確答案:C

解析:次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%=300/(600-100-100)×100%=75%。

25.在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，超額備付金比率為在央行的超額準(zhǔn)備加庫存現(xiàn)金與各項存款總額之比，不得低于( )。

A.1%

B.1.5%

C.2%

D.2.5%

正確答案:C

解析:超額備付金是指銀行存人中央銀行的各種存款高于法定準(zhǔn)備金要求的部分。超額備付金率不得低于2%。

26.下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是( )。

A.壓力測試是對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險進行分析

B.壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

C.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

D.應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進行審查，不斷完善其程序

正確答案:A

解析:按照銀監(jiān)會2014年修訂的《商業(yè)銀行壓力測試指引(試行)》辦法，壓力測試是一種風(fēng)險管理工具，分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對銀行盈利能力、資本水平和流動性的負(fù)面影響，用于對單家銀行、銀行集團和銀行體系的脆弱性作出評估判斷并采取必要的改進措施。A項不正確。

27.( )是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

A.會計資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟資本

D.實收資本

正確答案:B

解析:監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的方法計算出來的。經(jīng)濟資本則是銀行自己計量出來的。

28.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略不包括( )。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險規(guī)避

D.風(fēng)險清除

正確答案:D

解析:商業(yè)銀行通常運用的風(fēng)險管理策略可以大致概括為風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避和風(fēng)險補償五種策略。

29.監(jiān)管部門通過( )等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險的及時預(yù)警、識別和評估。確保商業(yè)銀行風(fēng)險得以有效控制、處置。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查

B.外部審計和信息披露

C.自我評估和壓力測試

D.風(fēng)險評級和糾正處置

正確答案:A

解析:監(jiān)管部門通過非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對風(fēng)險的及時預(yù)警、識別和評估，并針對不同風(fēng)險程度的銀行機構(gòu)，建立風(fēng)險糾正和處置安排，確保銀行風(fēng)險得以有效控制。

30.在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是( )。

A.市場風(fēng)險

B.聲譽風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

正確答案:A

解析:巴塞爾委員會根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為以下八類：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險。由于市場風(fēng)險主要來源于所屬的經(jīng)濟體系，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征，難以通過分散化投資完全消除。國際金融機構(gòu)通常采取分散投資于多國金融市場的方法來降低系統(tǒng)性風(fēng)險。

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