期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識之股指期貨習(xí)題三

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　　期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識之股指期貨習(xí)題匯總

　　判斷題(判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示)

　　1.滬深300股指期貨合約的最小變動價位為0.01點。(　　)[2010年5月真題]

　　【解析】根據(jù)滬深300股指期貨期貨合約表，滬深300股指期貨合約的最小變動價位為0.2 點。

　　2.滬深300指數(shù)是成分指數(shù)，早管成分股會有調(diào)整，但取票的數(shù)目不會彥化。(　　) [2010年5月真題]

　　【解析】滬深300指數(shù)是國內(nèi)滬、深兩家證券交易所聯(lián)合發(fā)布的反映A股市場整體走勢的 指數(shù)，300只指數(shù)成分股從滬深兩家交易所選出。滬深300指數(shù)是成分指數(shù)，盡管成分 股會有調(diào)整，但股票數(shù)目不會變化，永遠為300只。

　　3.滬深300股指期貨合約的每日價格最低波動幅度是上一交易日結(jié)籌價的正負10%。 (　　)[2010年3月真題]

　　【解析】滬深300股指期貨合約的價格限制為：上一交易日結(jié)算價正負10%，熔斷點為正 負6% ;最后交易日為上一交易曰結(jié)算價正負20釔，不設(shè)熔斷。

　　4.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)包括股票數(shù)量多，對美國股市的覆蓋面與代表性高于道瓊斯指數(shù)。(　　)

　　5.中國香港恒生指數(shù)?用幾何平均法進行計算。(　　)

　　【解析】恒生指數(shù)最初以1964年7月31日為基期，基期指數(shù)為100，以成分股的發(fā)行股 數(shù)為權(quán)數(shù)，?用加權(quán)平均法計算;后由于技術(shù)原因改為以1984年1月13日為基期，基 期指數(shù)為975.47。

　　6.假設(shè)標(biāo)準(zhǔn)普爾500期貨指數(shù)的#數(shù)為1400點，合約乘數(shù)為250美元，則一張合約的價值 為七萬美元。(　　)

　　【解析】合約價值為250 x 1400 =350000(美元)。

　　7.芝加哥商業(yè)交易所的S&P500與E- mini S&P500期貨合約和中國金融期貨交易所 (CFFEX)的滬深300指數(shù)期貨合約的最小變動點一致。(　　)

　　【解析】S&P500指數(shù)在現(xiàn)貨市場上的最小變動量是0.01點，S&P500指數(shù)期貨合約的最 小變動價位是0. 1點，E - mini S&P500期貨合約的最小變動點為0. 25個指數(shù)點，滬深 300股指期貨報價的最小變動量是0. 1點。

　　8.中國金融期貨交易所對“熔斷”制度的規(guī)定是：在開盤之后，當(dāng)某一合約申報價觸及上一 交易日結(jié)算價的上下5%且持續(xù)5分鐘的，啟動熔斷機制。(　　)

　　【解析】中國金融期貨交?所的“熔斷”制度規(guī)定：在開盤之后，當(dāng)某一合約申報價觸及上 一交易日結(jié)算價的上下6%且持續(xù)5分鐘時，啟動熔斷機制。該合約在隨后的連續(xù)5分 鐘內(nèi)，買賣申報不得超越熔斷價，但可繼續(xù)撮合成交。啟動熔斷機制5分鐘后，10%漲 跌停板生效。

　　9.股指期貨的最后結(jié)算價都是依據(jù)現(xiàn)貨指數(shù)確定的，這樣做的目的是防止被人操縱。(　　)

　　10.股票指?期貨和股票期貨的合約標(biāo)的物是相同的。(　　)

　　【解析】股票指數(shù)期貨和股票期貨的合約標(biāo)的物是不同的，股票期貨合約的對象是單一的股票，股指期貨合約的對象是代表一組股票價格的指數(shù)。

　　參考答案：1B 2A 3B 4A 5B 6A 7B 8B 9A 10B

　　期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識之利率期貨習(xí)題匯總

　　期貨法律：考試大綱

　　基礎(chǔ)知識：歷年真題