期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識之股指期貨習(xí)題一

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　　單項選擇題(以下各小題所給出的4個選項中，只有1項最符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi))

　　1.在滬深300股指期貨合約到期交割時，根據(jù)(　　)計算雙方的盈虧金額。[2010年9月真題]

　　A.當日成交價

　　B.當日結(jié)算價

　　C.交割結(jié)算價

　　D.當日收量價

　　【解析】股指期貨交易中，在最后結(jié)算日，所有的未平倉合約必須按逐日盯市的方法結(jié)算，即按最后結(jié)算價結(jié)算盈虧，這意味著所有的未平倉合約已按照最后結(jié)算價全部平倉。

　　2.滬深300股指期貨合約的最低交易保證金是合約價值的(　　)。[2010年6月真題]

　　A.8%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.12%

　　【解析】滬深300股指期貨是國內(nèi)滬、深兩家證券交易所聯(lián)合發(fā)布的反映A股市場整體走勢的指數(shù)，其合約的最低交易保證金是合約價值的10%o

　　3.滬深300股指期貨的當日結(jié)算價是指某一期貨合約的(　　)。[2010年5月真題]

　　A.最后一小時成交量加權(quán)平均價

　　B.收量價

　　C.最后二小時的成交價格的算術(shù)平均價

　　D.全天成交價格

　　【解析】滬深300股指期貨以期貨合約最后一小時成交量加權(quán)平均價作為當日結(jié)算價。其最后結(jié)算價的產(chǎn)生方法為:到期日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后兩小時所有指數(shù)點的算術(shù)平均價。

　　4.若某滬深300股指期貨合約報價為3000點，則1手該合約的價值為(　　)萬元。[2010年3月真題]

　　A.75

　　B.90

　　C.30

　　D.9

　　【解析】滬深300股指期貨合約的合約乘數(shù)為每點300元，合約價值=滬深300指數(shù)點x300元=3000x300=900000(元)=90(萬元)。

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　　5.滬探300指數(shù)的基日是(　　)。[2009年11月真題]

　　A.2003年12月31日

　　B.2004年12月31日

　　C.2003年8月31日

　　D.2004年8月31日

　　【解析】滬深300指數(shù)是國內(nèi)滬、深兩家證券交易所聯(lián)合發(fā)布的反映A股市場整體走勢的指數(shù)，300只指數(shù)成分股從滬深兩家交易所選出。該指數(shù)以2004年12月31日為基日，以該日300只成分股的調(diào)整市值為基期，基期指數(shù)定為1000點。

　　6.滬深300股指期貨的合約價值為指數(shù)點乘以(　　)元人民幣。[2009年11月真題]

　　A.400

　　B.300

　　C.200

　　D.100

　　【解析】我國的滬深300股指期貨合約乘數(shù)為每點300元，每份合約價值=滬深300指數(shù)點x300元。

　　7.滬深300指數(shù)采用(　　)作為加權(quán)比例。

　　A.非自由流通股本

　　B.自由流通股本

　　C.總股本

　　D.對自由流通股本分級靠檔，以調(diào)整后的自由流通股本為權(quán)重

　　【解析】滬深300指數(shù)是國內(nèi)滬、深兩家證券交易所聯(lián)合發(fā)布的反映A股市場整體走勢的指數(shù)，300只指數(shù)成分股從滬深兩家交易所選出。滬深300指數(shù)是成分指數(shù)，盡管成分股會有調(diào)整，但股票數(shù)目不會變化，永遠為300只。在指數(shù)的加權(quán)計算中，滬深300指數(shù)以調(diào)整股本作為權(quán)重，調(diào)整股本是對自由流通股本分級靠檔后獲得的，以調(diào)整后的自由流通股本為權(quán)重。

　　8.關(guān)于股票期貨的描述，不正確的是(　　)。

　　A.股票期貨比股指期貨產(chǎn)生晚

　　B.股票期貨的標的物是相關(guān)股票

　　C.股票期貨可以采用現(xiàn)金交割

　　D.市場上通常將股票期貨稱為個股期貨

　　【解析】A項，股票期貨比股指期貨產(chǎn)生早，股票期貨最早產(chǎn)生于20世紀70年代，股指期貨產(chǎn)生于1982年的美國;B項，股票期貨是以股票為標的物的期貨合約;C項，由于某些股票在國外證券交易所上市，無法進行實物交割，部分交易所對股票期貨便采用現(xiàn)金交割方式;D項，股票期貨合約的對象是指單一的股票，市場上也通常將股票期貨稱為個股期貨(SingleStockFuture,簡稱SSF)

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　　9.目前，芝加哥商業(yè)交易所S&P500指數(shù)期貨的原乘數(shù)為(　　)美元。

　　A.200

　　B.100

　　C.250

　　D.500

　　【解析】鑒于指數(shù)上升導(dǎo)致合約價值過高這一原因，芝加哥商業(yè)交易所在1997年11月將S&P500指數(shù)的原乘數(shù)由500美元調(diào)至250美元，以縮小合約價值。

　　10.目前，(　　)的成分股就是由中國香港交易所上市的較有代表性的43家公司的股票構(gòu)成。

　　A.恒生指數(shù)

　　B.國企指數(shù)

　　C.紅籌股指數(shù)

　　D.Hjfe金鵪指數(shù)

　　【解析】恒生指數(shù)是由中國香港恒生銀行于1969年11月24日開始編制的用以反映中國香港股市行情的一種股票指數(shù)。該指數(shù)的成分股最初由在中國中國香港上市的較有代表性的33家公司的股票構(gòu)成，其中金融業(yè)4種、公用事業(yè)6種、地產(chǎn)業(yè)9種、其他行業(yè)14種。目前，恒生指數(shù)成分股數(shù)量已增至43個。

　　11.深300指數(shù)中成分股名單(　　)定期調(diào)整一次。

　　每半年

　　B.每月

　　C.每季度

　　D.每年

　　12.在具體交易時，股票指數(shù)期貨合約的價值是用相關(guān)標的指數(shù)的點數(shù)(　　)來計算。

　　A.乘以100

　　B.乘以100%

　　C.乘以乘數(shù)

　　D.除以乘數(shù)

　　13.CME標準普爾500指數(shù)期貨合約的乘數(shù)為(　　)美元。

　　A.20

　　B.50

　　C.100

　　D.250

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　　14.股價指數(shù)期貨在最后交易日以后，以下列哪一種方式交割?(　　)

　　A.?金交割

　　B.依賣方?jīng)Q定將股票交給買方

　　C.依買方?jīng)Q定以何種股票交割

　　D.由交易所決定交割方式

　　15.當中國香港恒生指數(shù)從16000點跌到15990點時，恒生指數(shù)期貨合約的實際價格波動為(　　)港元。

　　A.10

　　B.500

　　C.799500

　　D.800000

　　【解析】恒生指數(shù)期貨合約的乘數(shù)為50港元，當恒生指數(shù)下跌10點時，其實際價格波動為10x50=500(港元)。

　　16.全球期貨(期權(quán))交易量中，所占比重最大的品種是(　　)。

　　A.股指期貨

　　B.商品期貨

　　C.利率期貨

　　D.能源期貨

　　【解析】目前，股指期貨交易已成為金融期貨――也是所有期貨交易品種中的第一大品種。

　　17.某投機者4月10日買入2張某股票期貨合約，價格為47.85港元/股，合約乘數(shù)為5000港元。5月15日，該投機者以49.25港元/股的價格將手中的合約平倉。在不考慮其它費用的情況下，其凈收益是(　　)港元。

　　A.5000

　　B.7000

　　C.10000

　　D.14000

　　【解析】該投機者凈收益=(49.25-47.85)×2×5000=14000(港元)。

　　18.滬深300股指期貨報價的最小變動量是0.1點，滬深300股指期貨合約的乘數(shù)為300元，則一份合約的最小變動金額是(　　)元。

　　A.0.3

　　B.3

　　C.30

　　D.6

　　【解析】一份滬深300取指期貨合約的最小變動金額是0.1×300=30(元)。

　　參考答案：1C 2C 3A 4B 5B 6B 7D 8A 9C 10A 11A 12C 13D 14A 15B 16A 17D 18C

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