2014年期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識(shí)第六章習(xí)題

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　　一、單選題

　　1.目前，絕大多數(shù)國(guó)家采用的外匯標(biāo)價(jià)方法是( )。

　　A.美元標(biāo)價(jià)法

　　B.歐元標(biāo)價(jià)法

　　C.直接標(biāo)價(jià)法

　　D.間接標(biāo)價(jià)法

　　2.( )是指由于外匯匯率的變動(dòng)引起的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中某些外匯資金項(xiàng)目金額變動(dòng)的可能性。

　　A.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)

　　D.交易風(fēng)險(xiǎn)

　　二、多選題

　　1. 一般來(lái)說(shuō)，影響匯率的基本經(jīng)濟(jì)因素有( )。

　　A.利率水平

　　B.通貨膨脹率

　　C.國(guó)際收支狀況

　　D.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率

　　2. 關(guān)于外匯期貨，以下說(shuō)法正確的是( )。

　　A.外匯期貨是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種

　　B.匯率的自由浮動(dòng)是外匯期貨產(chǎn)生的直接原因

　　C.外匯期貨最早產(chǎn)生于倫敦

　　D.外匯期貨是金融期貨中交易量最大的品種

　　3. 外匯期貨交易與外匯保證金交易的相同之處有( )。

　　A.都可以進(jìn)行雙向操作

　　B.合約中都有到期日規(guī)定

　　C.都實(shí)行保證金制度

　　D.交易都必須通過(guò)期貨交易所的會(huì)員進(jìn)行

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　　4. 美國(guó)某投資機(jī)構(gòu)分析美國(guó)美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場(chǎng)，可以( )。

　　A.買(mǎi)入日元期貨

　　B.賣(mài)出日元期貨

　　C.買(mǎi)入加元期貨

　　D.賣(mài)出加元期貨

　　5. 面值為100萬(wàn)美元的3個(gè)月期國(guó)債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76時(shí)，以下正確的是( )。

　　A.年貼現(xiàn)率為7.24%

　　B.3個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%

　　C.3個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%

　　D.成交價(jià)格為98.19萬(wàn)美元

　　6. 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( )。

　　A.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)

　　B.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)

　　C.賣(mài)出看漲期權(quán)

　　D.賣(mài)出看跌期權(quán)

　　7.下列關(guān)于外匯市場(chǎng)的發(fā)展正確的有( )。

　　A.全球外匯市場(chǎng)日均成交額近年來(lái)高速增長(zhǎng)

　　B.外匯市場(chǎng)比較完善和發(fā)達(dá)

　　C.外匯市場(chǎng)是全球最大而且最活躍的金融市場(chǎng)

　　D.外匯市場(chǎng)是-個(gè)12小時(shí)交易的市場(chǎng)

　　8.外匯期貨合約對(duì)( )等內(nèi)容都有統(tǒng)-的規(guī)定。

　　A.合約金額

　　B.交易時(shí)間

　　C.交割月份

　　D.交易幣種

　　9.外匯期貨交易一般可分為( )。

　　A.套期保值交易

　　B.賣(mài)出套期保值

　　C.投機(jī)和套利交易

　　D.買(mǎi)入套期保值

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　　三、判斷題

　　1.一國(guó)同其他國(guó)家之間的利率相對(duì)水平的高低是影響匯率的重要因素。( )

　　A.正確 B.錯(cuò)誤

　　2.外匯期貨交易的產(chǎn)生意味著它能在國(guó)際金融市場(chǎng)上取代傳統(tǒng)的銀行間的外匯遠(yuǎn)期交易。( )

　　A.正確 B.錯(cuò)誤

　　3.投機(jī)者根據(jù)對(duì)外匯期貨價(jià)格走勢(shì)的預(yù)測(cè)，購(gòu)買(mǎi)或出售-定數(shù)量的某-交割月份的外匯期貨合約，有意識(shí)地使自己處于外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露之中。( )

　　A.正確 B.錯(cuò)誤

　　4.跨幣種套利是指交易者根據(jù)對(duì)同-外匯期貨合約在不同交易所的價(jià)格走勢(shì)的預(yù)測(cè)，在-個(gè)交易所買(mǎi)入-種外匯期貨合約，同時(shí)在另-個(gè)交易所賣(mài)出同種外匯期貨合約，從而進(jìn)行套利交易。( )

　　A.正確 B.錯(cuò)誤

　　5. 外匯期貨套利交易是指交易者同時(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出兩種相關(guān)的外匯期貨合約，此后一段時(shí)間再將其手中合約分步驟對(duì)沖，從兩種合約相對(duì)的價(jià)格變動(dòng)中獲利的交易行為。( )

　　A.正確 B.錯(cuò)誤

　　四、綜合題

　　1. 6月10日，國(guó)際貨幣市場(chǎng)6月期瑞士法郎的期貨價(jià)格為0.8764美元/瑞士法郎，6月期歐元的期貨價(jià)格為1.2106美元/歐元。某套利者預(yù)計(jì)6月20 日瑞士法郎對(duì)歐元的匯率將上升，在國(guó)際貨幣市場(chǎng)買(mǎi)人100手6月期瑞士法郎期貨合約，同時(shí)賣(mài)出72手6月期歐元期貨合約。6月20日， 瑞士法郎對(duì)歐元的匯率由0.72上升為0.73，該交易套利者分別以0.9066美元/瑞士法郎和1.2390美元/歐元的價(jià)格對(duì)沖手中合約，則套利的結(jié)果為( )。

　　A.贏利120900美元

　　B.贏利110900美元

　　C.贏利121900美元

　　D.贏利111900美元

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　　2. 投資者持有50萬(wàn)歐元，擔(dān)心歐元對(duì)美元貶值，于是利用3個(gè)月后到期的歐元期貨進(jìn)行套期保值。此時(shí)，歐元(EUR)兌美元(USD)即期匯率為 1.3432，3個(gè)月后到期的歐元期貨合約價(jià)格(EUR/USD)為1.3450。3個(gè)月后，歐元兌美元即期匯率為1.2120，該投資者歐元期貨合約平倉(cāng)價(jià)格(EUR/USD)為1.2101(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。該投資者在現(xiàn)貨市場(chǎng)( )萬(wàn)美元，在期貨市場(chǎng)( )萬(wàn)美元。

　　A.獲利6.56，損失6.565

　　B.損失6.56，獲利6.745

　　C.獲利6.75，損失6.565

　　D.損失6.75，獲利6.745

　　期貨從業(yè)考試答案之第七章

　　一、單選題

　　1. C

　　【解析】本題考查應(yīng)用廣泛的外匯標(biāo)價(jià)方法。直接標(biāo)價(jià)法是包括中國(guó)在內(nèi)的世界上絕大多數(shù)國(guó)家目前都采用的匯率標(biāo)價(jià)方法。

　　2.A

　　【解析】會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，又稱折算風(fēng)險(xiǎn)或轉(zhuǎn)化風(fēng)險(xiǎn)，是指由于外匯匯率的變動(dòng)引起的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中某些外匯資金項(xiàng)目金額變動(dòng)的可能性。

　　二、多選題

　　1.ABCD 2.AB 3.AC 4.AC 5.ACD

　　6.AD 7.ABC 8.ABCD 9.AC

　　三、判斷題

　　1-5. ABABB

　　四、綜合題

　　1. C

　　【解析】套利者進(jìn)行的是跨幣種套利交易。6月10日，買(mǎi)入100手6月期瑞士法郎期貨合約開(kāi)倉(cāng)，總價(jià)值為：100×125000×0.8764=10955000(美元);賣(mài)出72手6月期歐元期貨合約開(kāi)倉(cāng)，總價(jià)值為：72×125000×1.2106=10895400(美元)。6月20日，賣(mài)出100手6月期瑞士法郎期貨合約平倉(cāng)，總價(jià)值為：100×125000×0.9066=11332500(美元);買(mǎi)入72手6月期歐元期貨合約平倉(cāng)，總價(jià)值為：72×125000×1.2390=11151000(美元)。瑞士法郎贏利：11332500-10955000=377500(美元);歐元損失：11151000-10895400=255600(美元)，則套利結(jié)果為贏利：377500-255600=121900(美元)。

　　2.B

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