2008年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》考試真題(二)
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31.題干:某工廠預期半年后須買入燃料油126,000加侖,目前價格為$0.8935/加侖,該工廠買入燃料油期貨合約,成交價為$0.8955/加侖。半年后,該工廠以$0.8923/加侖購入燃料油,并以$0.8950/加侖的價格將期貨合約平倉,則該工廠凈進貨成本為$( )/加侖。
A.0.8928
B.0.8918
C.0.894
D.0.8935
32.題干:判定市場大勢后分析該行情的幅度及持續(xù)時間主要依靠的分析工具是 ( )。
A.基本因素分析
B.技術(shù)因素分析
C.市場感覺
D.歷史同期狀況
33題干:期貨交易的金字塔式買入賣出方法認為,若建倉后市場行情與預料相同并已使投機者盈利,則可以( )。
A.平倉
B.持倉
C.增加持倉
D.減少持倉
34.題干:大豆提油套利的作法是( )。
A.購買大豆期貨合約的同時賣出豆油和豆粕的期貨合約
B.購買豆油和豆粕的期貨合約的同時賣出大豆期貨合約
C.只購買豆油和豆粕的期貨合約
D.只購買大豆期貨合約
35. 題干:6月5日,某客戶在大連商品交易所開倉買進7月份大豆期貨合約20手,成交價格2220元/噸,當天平倉10手合約,成交價格2230元/噸,當日結(jié)算價格2215元/噸,交易保證金比例為5%,則該客戶當天的平倉盈虧、持倉盈虧和當日交易保證金分別是( )。
A.500元,-1000元,11075元
B.1000元,-500元,11075元
C.-500元,-1000元,11100元
D.1000元,500元,22150元
36.題干:買原油期貨,同時賣汽油期貨和燃料油期貨,屬于( )。
A.牛市套利
B.蝶式套利
C.相關(guān)商品間的套利
D.原料與成品間套利
期貨法律:考試大綱
基礎(chǔ)知識:真題詳解
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37.題干:艾略特最初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的,每個周期都是由( )組成
A.上升(或下降)的4個過程和下降(或上升)的4個過程
B.上升(或下降)的5個過程和下降(或上升)的4個過程
C.上升(或下降)的5個過程和下降(或上升)的3個過程
D.上升(或下降)的6個過程和下降(或上升)的2個過程
38.題干:K線圖的四個價格中,( )最為重要。
A.收盤價
B.開盤價
C.最高價
D.最低價
39.題干:以下指標能基本判定市場價格將上升的是( )。
A.MA走平,價格從上向下穿越MA
B.KDJ處于80附近
C.威廉指標處于20附近
D.正值的DIF向上突破正值的DEA
40.題干:下面關(guān)于交易量和持倉量一般關(guān)系描述正確的是( )。
A.只有當新的買入者和賣出者同時入市時,持倉量才會增加,同時交易量下降
B.當買賣雙方有一方作平倉交易時,持倉量和交易量均增加
C.當買賣雙方均為原交易者,雙方均為平倉時,持倉量下降,交易量增加
D.當雙方合約成交后,以交割形式完成交易時,一旦交割發(fā)生,持倉量不變
41.題干: 以下指標預測市場將出現(xiàn)底部,可以考慮建倉的有( )。
A.K線從下方3次穿越D線
B.D線從下方穿越2次K線
C.負值的DIF向下穿越負值的DEA
D.正值的DIF向下穿越正值的DEA
42.題干: 在名義利率不變的情況下,在以下備選項中,實際利率和名義利率差額最大的年計息次數(shù)是( )。
A.2
B.4
C.6
D.12
期貨法律:考試大綱
基礎(chǔ)知識:真題詳解
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43. 題干: 5月15日,某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略,賣出5張7月大豆期貨合約,買入10張9月大豆期貨合約,賣出5張11月大豆期貨合約;成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元 /噸。在不考慮其它因素影響的情況下,該投機者的凈收益是( )元。
A.1000
B.2000
C.1500
D.150
44.題干: 在美國,股票指數(shù)期貨交易主要集中于( )。
A.CBOT
B.KCBT
C.NYMEX
D.CME
45.題干: 目前,在全世界的金融期貨品種中,交易量最大的是( )。
A.外匯期貨
B.利率期貨
C.股指期貨
D.股票期貨
46.題干: 以下說法正確的是( )。
A.考慮了交易成本后,正向套利的理論價格下移,成為無套利區(qū)間的下界
B.考慮了交易成本后,反向套利的理論價格上移,成為無套利區(qū)間的上界
C.當實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時,正向套利才能獲利。
D.當實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時,正向套利才能獲利。
47.題干: 以下為實值期權(quán)的是( )。
A.執(zhí)行價格為350,市場價格為300的賣出看漲期權(quán)
B.執(zhí)行價格為300,市場價格為350的買入看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價格為300,市場價格為350的買入看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價格為350,市場價格為300的買入看漲期權(quán)
48. 題干: 7月1日,某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期,執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán),同時,他又以120點的權(quán)利金賣出一張9 月份到期,執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是( )。
A.200點
B.180點
C.220點
D.20點
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49.題干: 某投資者買進執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為15美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為( )美分/蒲式耳。
A.290
B.284
C.280
D.276
50.題干: 以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán),屬于( )。
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入寬跨式套利
D.賣出寬跨式套利
51.題干: 買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán),賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán),再買進一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于( )。
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入蝶式套利
D.賣出蝶式套利
52.題干: 期貨投資基金支付的各種費用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是( )。
A.管理費
B.經(jīng)紀傭金
C.營銷費用
D.CTA費用
53.題干: 在美國,期貨投資基金的主要管理人是 ( )。
A.CTA
B.CPO
C.FCM
D.TM
54.題干: 期貨投資基金的費用支出中,支付給商品基金經(jīng)理的費用是( )。
A.管理費
B.CTA費用
C.經(jīng)紀傭金
D.承銷費用和營銷費用
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55.題干: 市場資金總量變動率超過臨界值,則表明有可能( )。
A.價格將大幅波動
B.投機成分過高
C.有人操縱市場
D.期貨價與現(xiàn)貨價偏離程度加大
56.題干: 在我國,對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機構(gòu)是( )。
A.中國證監(jiān)會
B.中國期貨業(yè)協(xié)會
C.期貨交易所
D.期貨經(jīng)紀公司
57.題干: 假定某期貨投資基金的預期收益率為10%,市場預期收益率為20%,無風險收益率4%,這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )。
A.2.5%
B.5%
C.20.5%
D.37.5%
58.題干: 基差交易是指按一定的基差來確定( ),以進行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。
A.現(xiàn)貨與期貨價格之差
B.現(xiàn)貨價格與期貨價格
C.現(xiàn)貨價格
D.期貨價格
59.題干: 6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率(EURIBOR)期貨合約,6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機者的凈收益是( )。
A.1250歐元
B.-1250歐元
C.12500歐元
D.-12500歐元
60.題干: 1月5日,大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價是2800元/噸,該合約下一交易日跌停板價格正常是( )元/噸。
A.2716
B.2720
C.2884
D.2880
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基礎(chǔ)知識:真題詳解
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