2009年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》考試真題(二)

　　25.我國實物商品期貨合約的最后交易是指某種期貨合約在交割月份中進(jìn)行交易的最后一個交易日，過了這個期限的未平倉期貨合約，必須進(jìn)行()

　　A.實物交割

　　B.對沖平倉

　　C.協(xié)議平倉

　　D.票據(jù)交換

　　26.()是期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)

　　A.合理的投資方式

　　B.健全的組織機構(gòu)

　　C.資金的有效監(jiān)管

　　D.有效的風(fēng)險管理

　　27.某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價格風(fēng)險，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為-20元/噸，賣出平倉時的基差為-50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是()

　　A.盈利3000元

　　B.虧損3000元

　　C.盈利1500元

　　D.虧損1500元

　　28.某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值入市成交價為2000元/噸，一個月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價格為2060元/噸，同時將期貨合約為2100元/噸平倉，如果該多頭套保值者正好實現(xiàn)了完全保護(hù)，則該保值者現(xiàn)貨交易的實際價格是()

　　A.2040元/噸

　　B.2060元/噸

　　C.1940元/噸

　　D.1960元/噸

　　29.期貨交易中套期保值者的目的是()

　　A.在未來某一日期獲得或讓渡一定數(shù)量的某種貨物

　　B.通過期貨交易規(guī)避現(xiàn)貨市場的價格風(fēng)險

　　C.通過期貨交易從價格波動中獲得風(fēng)險利潤

　　D.利用不同交割月份期貨合約的差價進(jìn)行套利

　　30.如果追加數(shù)量很小的需求可以使價格大幅度上漲，那么這個期貨市場就是()

　　A.有廣度的

　　B.竄的

　　C.缺乏深度的

　　D.有深度的

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　　31.5月10日大連商品交易所的7月份豆油收益價為11220元/噸，結(jié)算價為11200元/噸，漲跌停板幅度為4%，則下一個交易價格不能超過()元/噸

　　A.11648

　　B.11668

　　C.11780

　　D.11760

　　32.7 月1日，大豆現(xiàn)貨價格為2020元/噸，某加工商對該價格比較滿意，希望能以價格在一個月后買進(jìn)200噸大豆，為了避免將來現(xiàn)貨價格可能上漲，從而提高原材料成本，決定在大連商品交易所進(jìn)行套期保值。7月1日買進(jìn)20手9月份大豆合約，成交價格2050元/噸。8月1日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨市場買進(jìn)大豆的同時，賣出20手9月大豆合約平倉，成交價格2060元。請問在不考慮傭金和手續(xù)費等費用的情況下，8月1日對沖平倉時基差應(yīng)為()元/噸能使該加工商實現(xiàn)有凈盈利的套期保值

　　A.大于-30

　　B.小于-30

　　C.小于30

　　D.大于30

　　33.下列關(guān)于集合競價的說法正確的是(　　)。

　　A.集合競價遵循最大成交量原則

　　B.高于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交

　　C.低于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報全部成交

　　D.等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入和賣出申報不能成交

　　34.判定市場大勢后分析該行情的幅度及持續(xù)時間主要依靠的分析工具是 ( )。

　　A: 基本因素分析

　　B: 技術(shù)因素分析

　　C: 市場感覺

　　D: 歷史同期狀況

　　35.關(guān)于大連商品交易所對豆粕合約持倉量變化時交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)的表述，不正確的是()

　　A.合約月份雙邊持倉總量大于或等于20萬手，交易保證金比率為合約價值的5%

　　B.合約月份雙邊持倉總量大于50萬手且小于或等于60萬手，交易保證金比率為合約價值的8%

　　C.合約月份雙邊持倉總量大于60萬手且小于或等于70萬手，交易保證金比率為合約價值的9%

　　D.合約月份雙邊持倉總量大于70萬手，交易保證金比率合約價值的10%

　　36.大豆提油套利的作法是()

　　A.購買大豆期貨合約的同時賣出豆油和豆粕的期貨合約

　　B.購買豆油和豆粕的期貨合約的同時賣出大豆期貨合約

　　C.只購買豆油和豆粕的期貨合約

　　D.只購買大豆期貨合約

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　　37.下列關(guān)于中國金融期貨交易所關(guān)于半日結(jié)算價的說法，錯誤的是()

　　A.合約最后一小時無成交的。以前一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價

　　B.若合約最后一個小時的前一個小時仍無成交，則再往前推一小時，以此類推

　　C.合約當(dāng)日最后兩筆成交距開盤時間不住一小時的，則取全天成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價

　　D.當(dāng)日結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價

　　38.大連大豆期貨市場某一合約的賣出價為3100元，買入價為3103元，前一成交價為3101元，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為()元

　　A.3100

　　B.3101

　　C.3102

　　D.2103

　　39.艾略特最初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的，每個周期都是由()組成

　　A.上升(或下降)的4個過程和下降(或上升)的4個過程

　　B.上升(或下降)的5個過程和下降(或上升)的4個過程

　　C.上升(或下降)的5個過程和下降(或上升)的3個過程

　　D.上升(或下降)的6個過程和下降(或上升)的2個過程

　　40.K線圖的四個價格中()最為重要

　　A.收盤價

　　B.開盤價

　　C.最高價

　　D.最低價

　　41.在形態(tài)理論中，屬于反轉(zhuǎn)突破形態(tài)的有()

　　A.菱形

　　B.鉆石形

　　C.頭肩頂

　　D.三角形

　　42.以下指標(biāo)頂測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有()

　　A.k線從下方3次穿越D線

　　B.D線從下方穿越2次K線

　　C.負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA

　　D.正值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA

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　　43.下面關(guān)于交易量和持倉量一般關(guān)系描述正確的是()

　　A.只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時交易量下降

　　B.當(dāng)買賣雙方有一方作平倉交易時，持倉量和交易量均增加

　　C.當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，交易量增加

　　D.當(dāng)雙方合約成交后，以交割形式完成交易時，一旦交割發(fā)生，持倉量不變

　　44.若價格連續(xù)上升遠(yuǎn)離MA(30)，又突然下跌，但在MA(30)，附近再度上升，根據(jù)葛式法則，則下列說法正確的是()

　　A.這種情況是賣出信號

　　B.這種情況是買入信號

　　C.投資者應(yīng)持有觀望

　　D.有大戶大量賣出

　　45.5 月15日，某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約，成交價格分別為1750元/噸、1760元./噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是( )元。

　　A.1000

　　B.2000

　　C.1500

　　D.150

　　46.有關(guān)趨勢線的說法不正確的是( )。

　　A.能夠成為趨勢線的前提必須有趨勢存在

　　B.趨勢線被觸及的次數(shù)多少不能證明其有效性

　　C.有第三個點的驗證后才能驗證該趨勢線有效

　　D.趨勢線延續(xù)的時間越長就越有效

　　47.目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是( )。

　　A.外匯期貨

　　B.利率期貨

　　C.股指期貨

　　D.股票期貨

　　48.下列四個選項中，期貨市場價格因人為投機而引起異常波動可能性最大的是( )。

　　A.某大豆期貨合約持倉集中度下降10%，市場資金集中度上升20%

　　B.?大豆期貨合約持倉集中度上升10%，市場資金集中度下降20%

　　C.某大豆期貨合約持倉集中度上升10%，市場資金集中度上升10%

　　D.某大豆期貨合約持倉集中度下降20%，市場資金集中度上升10%

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