期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識(shí)經(jīng)典真題回顧：反向轉(zhuǎn)換套利

　　期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)判斷題及答案匯總

　　2013期貨從業(yè)資格市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)考前預(yù)測(cè)

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　　106. 題干: 面值為100萬(wàn)美元的3個(gè)月期國(guó)債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76時(shí)，以下正確的是( ).

　　A: 年貼現(xiàn)率為7.24%

　　B: 3個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%

　　C: 3個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%

　　D: 成交價(jià)格為98.19萬(wàn)美元

　　參考答案[ACD]

　　107. 題干: 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( ) 。

　　A: 買進(jìn)看漲期權(quán)

　　B: 買進(jìn)看跌期權(quán)

　　C: 賣出看漲期權(quán)

　　D: 賣出看跌期權(quán)

　　參考答案[AD]

　　108. 題干: 下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有( )。

　　A: 看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買入的義務(wù)

　　B: 美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利

　　C: 美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

　　D: 看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)

　　參考答案[AC]

　　109. 題干: 某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個(gè)點(diǎn)，則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為( )。

　　A: 9400

　　B: 9500

　　C: 11100

　　D: 11200

　　參考答案[AC]

　　110. 題干: 以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說(shuō)法中正確的有( )。

　　A: 反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。

　　B: 反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同

　　C: 反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同

　　D: 反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=(看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金)+(期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格)

　　參考答案[ABCD]

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