期貨《基礎(chǔ)知識》重點單選題及答案(十)

　　51.

　　題干: 買進(jìn)一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于( )。

　　A: 買入跨式套利

　　B: 賣出跨式套利

　　C: 買入蝶式套利

　　D: 賣出蝶式套利

　　參考答案[C]

　　52.題干: 頭肩頂形態(tài)完成后并向下突破頸線時，交易量()。

　　A: 一定縮小

　　B: 一定放大

　　C: 急速放大

　　D: 不一定擴大

　　參考答案[D]

　　53.

　　題干: 在美國，期貨投資基金的主要管理人是 ( )。

　　A: CTA

　　B: CPO

　　C: FCM

　　D: TM

　　參考答案[B]

　　54.題干: 期貨投資基金的費用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費用是( )。

　　A: 管理費

　　B: CTA費用

　　C: 經(jīng)紀(jì)傭金

　　D: 承銷費用和營銷費用

　　參考答案[A]

　　55.

　　題干:當(dāng)交易所會員或者客戶某品種某合約持倉達(dá)到交易所規(guī)定的持倉報告標(biāo)準(zhǔn)的，會員或者客戶應(yīng)當(dāng)( )。

　　A: 向交易所報告

　　B: 自動減倉

　　C: 全部平倉

　　D: 向證監(jiān)會報告

　　參考答案[A]

　　56.

　　題干: 在我國，對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機構(gòu)是( )。

　　A: 中國證監(jiān)會

　　B: 中國期貨業(yè)協(xié)會

　　C: 期貨交易所

　　D: 期貨經(jīng)紀(jì)公司

　　參考答案[B]

　　57.題干: 如果一個股票組合的漲跌波動風(fēng)險高于指數(shù)衡量的整個市場，則該股票組合的貝塔系數(shù)為( )。

　　A: =1

　　B: =0

　　C:小于1

　　D: 大于1

　　參考答案[D]

　　58.

　　題干: 基差交易是指按一定的基差來確定( )，以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。

　　A: 現(xiàn)貨與期貨價格之差

　　B: 現(xiàn)貨價格與期貨價格

　　C: 現(xiàn)貨價格

　　D: 期貨價格

　　參考答案[C]

　　59. 題干: 6月5日某投機者以3320的價格買進(jìn)10張9月份到期的大豆期貨合約，6月20日該投機者以3500的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是( )。

　　A: 12500元

　　B: 18000元

　　C: -12500元

　　D: -18000元

　　參考答案[B]

　　60.

　　題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是( )元/噸。

　　A: 2688

　　B: 2716

　　C: 2884

　　D: 2880

　　參考答案[A]

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