2010期貨從業(yè)考試基礎(chǔ)知識(shí)全真模擬試題一(14)

　　136.當(dāng)會(huì)員或客戶某品種持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量80%以上(含本數(shù))時(shí)，會(huì)員或客戶應(yīng)執(zhí)行大戶報(bào)告制度。進(jìn)行套期保值交易的會(huì)員或客戶不需要執(zhí)行大戶報(bào)告制度。

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　　137. 題干: 期貨交易技術(shù)分析法中的移動(dòng)平均線的不足之處在于它反映市場趨勢具有滯后性。

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　　138. 題干: 一般情況下，模擬指數(shù)選用的成份股越少，節(jié)約的交易成本越多，帶來的模擬誤差越小。

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　　139. 題干: 期權(quán)交易的賣方由于一開始收取了權(quán)利金，因而面臨著價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，因此必須對其保證金進(jìn)行每日結(jié)算;而期權(quán)交易的買方由于一開始就支付了權(quán)利金，因而最大損失有限，不用對其進(jìn)行每日結(jié)算。

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　　140. 題干: 當(dāng)一種期權(quán)處于極度實(shí)值或者極度虛值時(shí)，其時(shí)間價(jià)值將趨向于零。

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　　141. 題干: 在對期貨投資基金監(jiān)管的分工上，證券交易委員會(huì)(SEC)的主要職責(zé)是側(cè)重于對期貨基金在設(shè)立登記、發(fā)行、運(yùn)作的監(jiān)管，而商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)主要職責(zé)是側(cè)重于對商品基金經(jīng)理(CPO)和商品交易顧問(CTA)的監(jiān)管。

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　　142. 題干: 買入看跌期權(quán)的對手就是賣出看漲期權(quán)。

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　　143. 題干: 期貨價(jià)格波動(dòng)得越頻繁，漲跌停板應(yīng)設(shè)計(jì)得越小，以減緩價(jià)格波動(dòng)幅度，控制風(fēng)險(xiǎn)。

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　　144. 題干: 利用期貨市場進(jìn)行套期保值，能使生產(chǎn)經(jīng)營者完全消除現(xiàn)貨市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤的目的。

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　　145. 在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買方必須繳納保證金。

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　　146. 期貨投資基金屬于投資基金范疇，與共同基金和對沖基金有密切的聯(lián)系。

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　　147. 基金管理人也稱為基金公司，是適應(yīng)投資基金的操作而產(chǎn)生的基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)，是投資基金的設(shè)計(jì)者和基金運(yùn)作的決策者。

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　　148. 對于臨近交割月份的期貨合約，隨著交割月的臨近，由于交易量會(huì)逐漸減少，應(yīng)逐日降低保證金的比率。

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　　149. 美式期權(quán)是指在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何時(shí)候可以行使權(quán)利。

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　　150. 現(xiàn)金結(jié)算，是指期貨合約到期時(shí)不進(jìn)行實(shí)物交割，而是根據(jù)最后交易日的結(jié)算價(jià)格計(jì)算交易雙方的盈虧，并直接劃轉(zhuǎn)雙方的保證金以結(jié)清頭寸的一種結(jié)算方式。

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