2009年6月期貨基礎(chǔ)知識真題(3)

　　21.中國某大豆進(jìn)口商，在5月份即將從美國進(jìn)口大豆，為了防止價格上漲，2月10日該進(jìn)口商在CBOT買入40手搞定價格為660美分/蒲式耳的5月大豆的看漲期權(quán)，權(quán)利金為10美分，當(dāng)時CBOT5月大豆的期貨價格為640美分/蒲式耳。當(dāng)期貨價格漲到()美分時，該進(jìn)口商的期權(quán)能夠達(dá)到損益平衡點

　　A.640

　　B.650

　　C.670

　　D.680

　　22.我國上海期貨交易所的黃金期貨合約的交易代碼是()

　　A.CU

　　B.AL

　　C.ZN轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　D.AU

　　23.某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價格15050元/噸，該合約當(dāng)天的結(jié)算價格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日，最高可以按照( )元/噸價格將該合約賣出。

　　A: 16500

　　B: 15450

　　C: 15750

　　D: 15650

　　24.當(dāng)投資者買進(jìn)某種資產(chǎn)的看跌期權(quán)時()

　　A.實物交割

　　B.對沖平倉轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　C.投資者的獲利空間為執(zhí)行價格減權(quán)利金之差

　　D.投資者的獲利空間將市場價格上漲的幅度而定

　　25.我國實物商品期貨合約的最后交易是指某種期貨合約在交割月份中進(jìn)行交易的最后一個交易日，過了這個期限的未平倉期貨合約，必須進(jìn)行()

　　A.實物交割

　　B.對沖平倉

　　C.協(xié)議平倉

　　D.票據(jù)交換

　　26.()是期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)

　　A.合理的投資方式

　　B.健全的組織機構(gòu)轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　C.資金的有效監(jiān)管

　　D.有效的風(fēng)險管理

　　27.某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價格風(fēng)險，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為-20元/噸，賣出平倉時的基差為-50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是()

　　A.盈利3000元

　　B.虧損3000元

　　C.盈利1500元

　　D.虧損1500元

　　28.某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值入市成交價為2000元/噸，一個月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價格為2060元/噸，同時將期貨合約為2100元/噸平倉，如果該多頭套保值者正好實現(xiàn)了完全保護，則該保值者現(xiàn)貨交易的實際價格是()

　　A.2040元/噸

　　B.2060元/噸轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　C.1940元/噸

　　D.1960元/噸

　　29.期貨交易中套期保值者的目的是()

　　A.在未來某一日期獲得或讓渡一定數(shù)量的某種貨物

　　B.通過期貨交易規(guī)避現(xiàn)貨市場的價格風(fēng)險

　　C.通過期貨交易從價格波動中獲得風(fēng)險利潤

　　D.利用不同交割月份期貨合約的差價進(jìn)行套利

　　30.如果追加數(shù)量很小的需求可以使價格大幅度上漲，那么這個期貨市場就是()

　　A.有廣度的轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　B.竄的

　　C.缺乏深度的

　　D.有深度的

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