2007期貨從業(yè)資格考試-基礎(chǔ)模擬試題(1-2)

更新時間：2009-10-19 15:27:29 來源：|0

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13、期權(quán)的價格是指_______
a. 合約的價格 b. 期權(quán)的執(zhí)行價格
c. 現(xiàn)貨合約的價格 d. 期權(quán)的權(quán)利金
參考答案：d
14、和一般投機交易相比，交易中的套利交易具有以下特點_____
a．風(fēng)險較小；
b．高風(fēng)險高利潤；
c．保證金比例較高；
d．成本較高。
參考答案：a
15、技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)是_____
a．價格沿趨勢變動；
b．市場行為最基本的表現(xiàn)是成交價和成交量；
c．歷史會重演；
d．市場行為反映一切。
參考答案：d
16、2月25日，5月份大豆合約價格為1750元／噸，7月份大豆合約價格為1720元／噸，某投機者根據(jù)當(dāng)時形勢分析后認為，兩份合約之間的價差有擴大的可能。那么該投機者應(yīng)該采取＿＿＿措施。
a.買入5月份大豆合約，同時賣出7月份大豆合約；
b.買入5月份大豆合約，同時買入7月份大豆合約；
c.賣出5月份大豆合約，同時買入7月份大豆合約；
d.賣出5月份大豆合約，同時賣出7月份大豆合約。

參考答案：a
17、a國發(fā)生瘋牛病，經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)本國牛飼料中含有某種病菌，于是該國政府決定從b國進口大量豆粕，以代替本國的飼料。在不考慮其他因素影響的情況下，a國政府的這項決定對b國市場大豆合約價格的影響是＿＿＿
a 價格下降；b 沒有影響；c 價格上升；d 難以判斷。
參考答案：c
18、中國香港恒生指數(shù)最小變動價位漲跌每點為50港元，如果一交易者4月20日以11850點買入2張合約，每張傭金為25港元。如果5月20日該交易者以11900點將手中合約平倉，則該交易者的凈收益是＿＿＿
a 5000港元；b 4900港元；c 2500港元；d －5000港元。
參考答案：b
19、某投機者買入2手（1手等于5000蒲式耳）執(zhí)行價格為3.35美元／蒲式耳的玉米看漲期權(quán)，當(dāng)玉米合約價格變?yōu)?/SPAN>3.50美元／蒲式耳時，在不考慮其他因素的情況下，如果該投機者此時行權(quán)，并且于3日后以3.55美元／蒲式耳的價格將合約平倉，則他的凈收益為＿＿＿
a 1500美元；b 750美元；c 2000美元；d 1000美元。
參考答案：c
20、某投機者在2月份以200點的權(quán)利金賣出一張7月份到期、執(zhí)行價格為11000點的x股票指數(shù)看漲期權(quán)，同時他又以300點的權(quán)利金賣出一張7月份到期、執(zhí)行價格為11000點的同一指數(shù)看跌期權(quán)。則從理論上講，該投機者的最大虧損為＿＿＿。
a 200點；b 300點；c 500點；d 無限大。
參考答案：d

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