期貨從業(yè)人員考試基礎知識部分試卷(16)

151.
 

題干: 當一種期權處于極度虛值時，投資者會不愿意為買入這種期權而支付任何權利金。
 

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152.
 

題干: 買入飛鷹式套利是買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權，賣出一個中低執(zhí)行價格的看漲期權；賣出一個中高執(zhí)行價格的看漲期權；買進一個高執(zhí)行價格的看漲期權，最大損失是權利金總額。
 

參考答案[錯誤]
 

153.
 

題干: 期權交易的賣方由于一開始收取了權利金，因而面臨著價格風險，因此必須對其保證金進行每日結算；而期權交易的買方由于一開始就支付了權利金，因而最大損失有限，不用對其進行每日結算。
 

參考答案[正確]
 

154.
 

題干: 各基金行業(yè)參與者之間身份是嚴格區(qū)分的，F(xiàn)CM不能同時為CPO或TM，否則會受到CFTC的查處。
 

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155.
 

題干: 在對期貨投資基金監(jiān)管的分工上，證券交易委員會（SEC）的主要職責是側重于對期貨基金在設立登記、發(fā)行、運作的監(jiān)管，而商品期貨交易委員會（CFTC）主要職責是側重于對商品基金經(jīng)理（CPO）和商品交易顧問（CTA）的監(jiān)管。
 

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156.
 

題干: 中長期附息債券現(xiàn)值計算中，市場利率與現(xiàn)值呈正比例關系，即市場利率越高，則現(xiàn)值越高。
 

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157.
 

題干: 買入看跌期權的對手就是賣出看漲期權。
 

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158.
 

題干: 期貨價格波動得越頻繁，漲跌停板應設計得越小，以減緩價格波動幅度，控制風險。
 

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159.
 

題干: 客戶應在交易所指定結算銀行開設專用資金帳戶，客戶專用資金只能用于客戶與交易所之間期貨業(yè)務的資金往來結算。
 

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160.
 

題干: 利用期貨市場進行套期保值，能使生產(chǎn)經(jīng)營者消除現(xiàn)貨市場價格風險，達到鎖定生產(chǎn)成本，實現(xiàn)預期利潤的目的。
 

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