2021年1月期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》考前模擬試題二

一、單選題

1.在K線行情圖中，單根日K線標(biāo)示了()。

A.結(jié)算價(jià)、最新價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)

B.開(kāi)盤(pán)價(jià)、收盤(pán)價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)

C.開(kāi)盤(pán)價(jià)、收盤(pán)價(jià)、交易量、持倉(cāng)量

D.開(kāi)盤(pán)價(jià)、收盤(pán)價(jià)、結(jié)算價(jià)、最新價(jià)

2.()是指利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為。

A.價(jià)差套利

B.期限套利

C.套期保值

D.期貨投機(jī)

3.我國(guó)期貨市場(chǎng)上，某上市期貨合約以漲跌停板價(jià)成交時(shí)，其成交撮合的原則是()。

A.價(jià)格優(yōu)先和平倉(cāng)優(yōu)先

B.平倉(cāng)優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先

C.價(jià)格優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先

D.時(shí)間優(yōu)先和價(jià)格優(yōu)先

4.看跌期權(quán)多頭有叔按執(zhí)行價(jià)格在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向看跌期權(quán)空頭()一定數(shù)量的標(biāo)的物。

A.賣(mài)出

B.先買(mǎi)入，后賣(mài)出

C.買(mǎi)入

D.先賣(mài)出，后買(mǎi)入

5.上海證券交易所()掛牌上市的股票期權(quán)是上證50ETF期權(quán)。

A.2014年3月8日

B.2015年2月9日

C.2015年3月18日

D.2015年3月9日

6.某行權(quán)價(jià)為210元的看跌期權(quán)，對(duì)應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn)當(dāng)前價(jià)格為207元，當(dāng)前該期權(quán)的權(quán)利金為8元時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為()元。

A.3

B.5

C.8

D.11

7.某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以()。

A.買(mǎi)入日元期貨買(mǎi)權(quán)

B.賣(mài)出歐洲日元期貨

C.賣(mài)出日元期貨

D.賣(mài)出日元期貨賣(mài)權(quán)

8.需求量的變動(dòng)一般是指在影響需求的其他因素不變的前提下，由于()變化所引起的對(duì)該產(chǎn)品需求的變化。

A.收入水平

B.相關(guān)商品價(jià)格

C.產(chǎn)品本身價(jià)格

D.預(yù)期與偏好

9.我國(guó)客戶下單的方式中，最主要的方式是()。

A.書(shū)面下單

B.電話下單

C.互聯(lián)網(wǎng)下單

D.口頭下單

10.某套利者買(mǎi)入5月份大豆期貨合約的同時(shí)賣(mài)出9月份大豆期貨合約，價(jià)格分別為3850元/噸和3900元/噸，平倉(cāng)時(shí)兩個(gè)合約的期貨價(jià)格分別變?yōu)?910元/噸和3930元/噸，則該套利者平倉(cāng)時(shí)的價(jià)差為()元/噸。

A.-20

B.-50

C.20

D.50

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二、多選題

1.在我國(guó)，()實(shí)行全員結(jié)算制度，交易所對(duì)所有會(huì)員的賬戶進(jìn)行結(jié)算，收取和追收保證金。

A.鄭州商品交易所

B.大連商品交易所

C.上海期貨交易所

D.中國(guó)金融期貨交易所

2.鄭州商品交易所的期貨交易指令包括()

A.限價(jià)指令

B.市價(jià)指令

C.跨期套利指令

D.止損指令

3.我國(guó)期貨客戶采用的下單方式包括()

A.口頭下單

B.電話下單

C.書(shū)面下單

D.網(wǎng)上下單

4.大連商品交易所豆粕期貨合約的交割月份為()

A.1月

B.2月

C.3月

D.4月

5.與個(gè)人投資者相比，機(jī)構(gòu)投資者具有的優(yōu)勢(shì)有()

A.資金實(shí)力雄厚

B.風(fēng)險(xiǎn)承受能力強(qiáng)

C.交易的專(zhuān)業(yè)能力強(qiáng)

D.數(shù)量較多

6.結(jié)算機(jī)構(gòu)的職能包括()

A.結(jié)算交易盈虧

B.擔(dān)保交易履約

C.控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.監(jiān)督會(huì)員交易

7.一般來(lái)說(shuō)，交易所設(shè)立的專(zhuān)業(yè)委員會(huì)有()

A.會(huì)員資格審查委員會(huì)

B.交易行為管理委員會(huì)

C.合約規(guī)范委員會(huì)

D.仲裁委員會(huì)

8.下列屬于1999年頒布的關(guān)于期貨市場(chǎng)的法規(guī)和制度的是()

A.《期貨交易管理暫行條例》

B.《期貨交易所管理辦法》

C.《期貨經(jīng)紀(jì)公司管理辦法》

D.《期貨從業(yè)人員資格管理辦法》

9.金融期貨包括()

A.農(nóng)產(chǎn)品期貨

B.股票期貨

C.外匯期貨

D.利率期貨

10.目前，NYMEX和ICE中能源化工期貨的上市品種包括()

A.原油

B.機(jī)油

C.乙醇

D.煤油

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答案解析

一、單選題

1、【答案】B

【解析】K線圖中的每一根K線標(biāo)示了某一交易時(shí)間段中的開(kāi)盤(pán)價(jià)、收盤(pán)價(jià)、最高價(jià)和最低價(jià)。

2、【答案】A

【解析】?jī)r(jià)差套利是指利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為。價(jià)差套利也稱(chēng)為價(jià)差交易、套期圖利。

3、【答案】B

【解析】我國(guó)境內(nèi)期貨漲跌停板制度的特點(diǎn)之一是：當(dāng)某期貨合約以漲跌停板價(jià)格成交時(shí)，成交撮合實(shí)行平倉(cāng)優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的原則，但平倉(cāng)當(dāng)日新開(kāi)倉(cāng)位不適用平倉(cāng)優(yōu)先的原則。

4、【答案】A

【解析】看跌期權(quán)是指期權(quán)的買(mǎi)方向賣(mài)方支付一定數(shù)額的期權(quán)費(fèi)后，便擁有了在合約有效期內(nèi)或特定時(shí)間，按執(zhí)行價(jià)格向期權(quán)賣(mài)方出售一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)有必須出售的義務(wù)。

5、【答案】B

【解析】上海證券交易所2015年2月9日掛牌上市的股票期權(quán)是上證50ETF期權(quán)。

6、【答案】B

【解析】期權(quán)時(shí)間價(jià)值，又稱(chēng)外涵價(jià)值，是指在權(quán)利金中扣除內(nèi)涵價(jià)值的剩余部分。期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值，也稱(chēng)為內(nèi)在價(jià)值，是指在不考慮交易費(fèi)用和期權(quán)費(fèi)的情況下.買(mǎi)方立即執(zhí)行期權(quán)合約可獲取的收益，看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格，同時(shí)期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值總是大于等于0。如果計(jì)算結(jié)果小于0，則內(nèi)涵價(jià)值等于0。本題中該看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格=210-207=3(元)，則時(shí)間價(jià)值=權(quán)利金-期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值=8-3=5(元)。

7、【答案】C

【解析】擔(dān)心日元貶值，價(jià)格下跌，可以賣(mài)出日元期貨；也可以買(mǎi)入日元期貨的賣(mài)權(quán)，進(jìn)行套期保值。

8、【答案】C

【解析】需求量的變動(dòng)一般是指在影響需求的其他因素不變的前提下，由于產(chǎn)品本身價(jià)格變化所引起的對(duì)該產(chǎn)品需求的變化。

9、【答案】C

【解析】目前，我國(guó)客戶的下單方式有書(shū)面下單、電話下單和互聯(lián)網(wǎng)下單三種，其中互聯(lián)網(wǎng)下單是最主要的方式。

10、【答案】C

【解析】建倉(cāng)時(shí)的價(jià)差，須用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。為保持一致性，計(jì)算平倉(cāng)時(shí)的價(jià)差，也要用建倉(cāng)時(shí)價(jià)格較高的合約平倉(cāng)價(jià)格減去建倉(cāng)時(shí)價(jià)格較低的合約平倉(cāng)價(jià)格。

二、多選題

1、【答案】ABC

【解析】在我國(guó)，鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海期貨交易所實(shí)行全員結(jié)算制度，交易所對(duì)所有會(huì)員的賬戶進(jìn)行結(jié)算，收取和追收保證金。中國(guó)金融期貨交易所實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度。

2、【答案】ABC

【解析】本題考查鄭州商品交易所的期貨交易指令。鄭州商品交易所的交易指令有限價(jià)指令、市價(jià)指令、跨期套利指令和跨品種套利指令。

3、【答案】BCD

【解析】本題考查我國(guó)期貨客戶的下單方式。目前，我國(guó)客戶的下單方式有書(shū)面下單、電話下單和網(wǎng)上下單三種，其中，網(wǎng)上下單是最主要的方式。

4、【答案】AC

【解析】大連商品交易所豆粕期貨合約交割月份為1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月、12月。

5、【答案】ABC

【解析】由于期貨市場(chǎng)是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)，與個(gè)人投資者相比，機(jī)構(gòu)投資者一般在資金實(shí)力、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和交易的專(zhuān)業(yè)能力等方面更具有優(yōu)勢(shì)，因此，機(jī)構(gòu)投資者成為穩(wěn)定期貨市場(chǎng)的重要力量。

6、【答案】ABC

【解析】本題考查期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的職能。期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的職能有：結(jié)算交易盈虧、擔(dān)保交易履約和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

7、【答案】ABCD

【解析】期貨交易所一般設(shè)有以下專(zhuān)業(yè)委員會(huì)：會(huì)員資格審查委員會(huì)、交易規(guī)則委員會(huì)、交易行為管理委員會(huì)、合約規(guī)范委員會(huì)、新品種委員會(huì)、業(yè)務(wù)委員會(huì)、仲裁委員會(huì)。

8、【答案】ABCD

【解析】1999年國(guó)務(wù)院頒布了《期貨交易管理暫行條例》，與之配套的《期貨交易所管理辦法》《期貨經(jīng)紀(jì)公司管理辦法》《期貨經(jīng)紀(jì)公司高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》和《期貨從業(yè)人員資格管理辦法》也相繼發(fā)布實(shí)施。

9、【答案】BCD

【解析】金融期貨主要包括：外匯期貨、利率期貨、股指期貨和股票期貨。

10、【答案】AC

【解析】目前，紐約商業(yè)交易所(NYMEX)和倫敦洲際交易所(ICE)是世界上最具影響力的能源期貨交易所，上市品種有原油、汽油、取暖油、乙醇等。

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