2020年11月期貨從業(yè)資格《投資分析》考試真題及答案(網(wǎng)友版)

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2020年11月期貨從業(yè)資格《投資分析》考試真題及答案(網(wǎng)友版)

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一、單選題

1、()是衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和富裕程度的重要綜合指標(biāo)。

A.GDP

B.人均GDP

C.居民可支配收入

D.消費(fèi)價(jià)格指數(shù)

正確答案：B

2、金融衍生品業(yè)務(wù)開展過程中由于內(nèi)部控制流程不當(dāng)而造成的損失屬于()。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.模型風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A

3、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的核算有生產(chǎn)法、收入法和支出法。其中，生產(chǎn)法的GDP核算公式為()。

A.總收入-中間投入

B.總產(chǎn)出-中間投入

C.總收入-總支出

D.總產(chǎn)出-總收入

正確答案：B

4、上海銀行間同業(yè)拆借利率是從()開始運(yùn)行的。

A.2008年1月1日

B.2007年1月4日

C.2007年1月1日

D.2010年12月5日

正確答案：B

5、()企業(yè)是天然的本幣多頭套期保值者。

A.進(jìn)口

B.出口

C.本國(guó)

D.外國(guó)

正確答案：B

6、根據(jù)市場(chǎng)的狀況做出實(shí)時(shí)的決策，判斷是否交易、交易的數(shù)量、交易的價(jià)格等的算法交易屬于()。

A.主動(dòng)型算法交易

B.被動(dòng)型算法交易

C.混合型算法交易

D.綜合型算法交易

正確答案：A

7、對(duì)擬合的直線回歸方程進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)的必要性在于()。

A.樣本數(shù)對(duì)總體沒有很好的代表性

B.檢驗(yàn)回歸方程中所表達(dá)的變量之間的線性相關(guān)關(guān)系是否顯著

C.樣本量不夠大

D.檢驗(yàn)該回歸方程所揭示的規(guī)律性是否顯著

正確答案：B

8、反映全球?qū)ΦV產(chǎn)、糧食、煤炭、水泥等初級(jí)商品的需求，研究航運(yùn)企業(yè)未來業(yè)績(jī)和投資價(jià)值的重要指標(biāo)是()。

A.商品價(jià)格指數(shù)

B.美元指數(shù)

C.BDI

D.GDP

正確答案：C

9、量化數(shù)據(jù)庫(kù)的搭建步驟不包括()。

A.邏輯推理

B.數(shù)據(jù)庫(kù)架構(gòu)設(shè)計(jì)

C.算法函數(shù)的集成

D.收集數(shù)據(jù)

正確答案：A

10、通常，利率高的貨幣遠(yuǎn)期()；利率低的貨幣遠(yuǎn)期()。

A.貼水升水

B.升水升水

C.貼水貼水

D.升水貼水

正確答案：A

二、多選題

1、多元線性回歸模型的基本假定有()。

A.零均值假定

B.隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與解釋變量互不相關(guān)

C.異方差假定

D.無多重共線性假定

正確答案：A、B、D

2、互換的標(biāo)的資產(chǎn)可以來源于()。

A.外匯市場(chǎng)

B.股票市場(chǎng)

C.商品市場(chǎng)

D.債券市場(chǎng)

正確答案：A、B、C、D

3、投資組合的總體收益可以分為()。

A.市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益

B.投資組合管理者個(gè)人操作水平和技巧有關(guān)的高額收益

C.超越市場(chǎng)收益部分的超額收益

D.市場(chǎng)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益

正確答案：A、B、C

4、對(duì)基差賣方來說，基差交易模式的優(yōu)勢(shì)是()。

A.可以保證賣方獲得合理銷售利潤(rùn)

B.將貨物價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給點(diǎn)價(jià)的一方

C.加快銷售速度

D.擁有定價(jià)的主動(dòng)權(quán)和可選擇權(quán)，靈活性強(qiáng)

正確答案：A、B、C

5、以下反映經(jīng)濟(jì)情況轉(zhuǎn)好的情形有()。

A.CPI連續(xù)下降

B.PMI®連續(xù)上升

C.失業(yè)率連續(xù)上升

D.非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)連續(xù)上升

正確答案：B、D

6、在險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)度量中，選擇較大的α%意味著()。

A.較高的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度

B.較低的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度

C.希望能夠得到把握較小的預(yù)測(cè)結(jié)果

D.希望能夠得到把握較大的預(yù)測(cè)結(jié)果

正確答案：A、D

7、按照點(diǎn)價(jià)權(quán)利的歸屬劃分，基差交易可分為()。

A.買方點(diǎn)價(jià)

B.基差買方

C.賣方點(diǎn)價(jià)

D.基差賣方

正確答案：A、C

8、商業(yè)持倉(cāng)指的是()這一類持倉(cāng)。

A.生產(chǎn)商

B.貿(mào)易商

C.加工企業(yè)

D.用戶

正確答案：A、B、C、D

9、在險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)度量中，選擇較大的α%意味著()。

A.較高的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度

B.較低的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度

C.希望能夠得到把握較小的預(yù)測(cè)結(jié)果

D.希望能夠得到把握較大的預(yù)測(cè)結(jié)果

正確答案：A、D

10、境外投資企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括()。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.投資項(xiàng)目的不確定性

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A、B

三、判斷題

1、風(fēng)險(xiǎn)外包模式是企業(yè)客戶將套期保值打包給期貨風(fēng)險(xiǎn)管理公司，風(fēng)險(xiǎn)管理公司進(jìn)行套期保值操作，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利用共享的業(yè)務(wù)模式。()

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案：B

2、夏普比率越大，說明投資機(jī)會(huì)所獲得的超額風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)越低。()

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案：B

3、一般的，量化CTA策略的收益波動(dòng)性比主觀CTA策略的收益波動(dòng)性大。()

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案：B

4、當(dāng)VIX指數(shù)達(dá)到相對(duì)低點(diǎn)時(shí)，表示投資者對(duì)短期市場(chǎng)充滿恐懼，市場(chǎng)通常接近或已在底部。()

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案：B

5、拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)可以用來檢驗(yàn)異方差。()

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案：B

6、情景分析是在多種風(fēng)險(xiǎn)因子同時(shí)發(fā)生特定變化的假設(shè)下，對(duì)正常情況下金融機(jī)構(gòu)所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析的。()

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案：A

7、國(guó)債期貨基差交易投資以無風(fēng)險(xiǎn)套利為策略理念，因此投資無風(fēng)險(xiǎn)。()

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案：B

8、利用期貨市場(chǎng)，企業(yè)可以有效規(guī)避原材料庫(kù)存中的風(fēng)險(xiǎn)，甚至還可以利用期貨市場(chǎng)的倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù)盤活庫(kù)存。()

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案：A

9、收益增強(qiáng)類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品能夠提供高于市場(chǎng)同期的利率，因此其優(yōu)點(diǎn)是收益高風(fēng)險(xiǎn)小。()

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案：B

10、被動(dòng)型算法交易除了努力減少滑價(jià)之外，還把關(guān)注的重點(diǎn)落在了價(jià)格趨勢(shì)的預(yù)測(cè)上。()

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案：B

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