期貨從業(yè)資格行業(yè)動(dòng)態(tài)：上期所推動(dòng)兩代行情發(fā)布平臺(tái)平穩(wěn)過渡

近年來，隨著上期所上線的品種逐漸增多，行情推送量也在逐步增長，通訊及系統(tǒng)壓力不斷上升，為了提供更高質(zhì)量的行情服務(wù)，今年3月18日，上期所正式推出了二代行情發(fā)布平臺(tái)。目前上期所保留了對(duì)第一代行情發(fā)布平臺(tái)的支持，新老行情系統(tǒng)同步運(yùn)行。

在此背景下，為了加強(qiáng)從業(yè)人員對(duì)新一代行情平臺(tái)的了解與運(yùn)用，更好地完成新老平臺(tái)的平穩(wěn)過渡，5月8日至9日，上期所在深圳舉行2019年第二期“期貨大講堂——從業(yè)人員強(qiáng)化班”。本次培訓(xùn)全方位介紹了上期所第二代行情發(fā)布系統(tǒng)的相關(guān)操作要求，同時(shí)以技術(shù)監(jiān)管為切入點(diǎn)，向?qū)W員介紹CTP系統(tǒng)研發(fā)近況，并傳達(dá)了最新的監(jiān)管要求，旨在強(qiáng)化從業(yè)人員在信息技術(shù)領(lǐng)域的合規(guī)操作意識(shí)。

上期技術(shù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前上期所的第二代行情系統(tǒng)是通過行情快照和增量行情的形式提供給柜臺(tái)廠商及行情商。系統(tǒng)提供交互的行情查詢服務(wù)，同時(shí)單向推送增量行情服務(wù)。前者基于TCP協(xié)議，為用戶提供登錄登出、行情快照查詢和增量行情缺失補(bǔ)足等功能;后者基于UDP協(xié)議，將每個(gè)主題的增量行情推送給該主題行情的訂閱客戶。

該負(fù)責(zé)人表示，目前CTP已完成對(duì)接上期所第二代行情系統(tǒng)的開發(fā)工作。據(jù)期貨日?qǐng)?bào)記者了解，期貨公司需要將CTP版本更新至V6.3.15_P1及之后版本以便使用該服務(wù)。

同時(shí)，為了滿足專業(yè)投資者更為快速的行情需求，盡管目前上期所尚不支持投資者直連交易所接收組播行情，但期貨公司可以將其接收到的組播行情轉(zhuǎn)發(fā)給投資者，從而讓投資者享受到快速的組播行情。需要注意的是，期貨公司轉(zhuǎn)發(fā)的只有增量行情，投資者需要有行情快照才能拼出一份完整的行情。對(duì)于普通投資者而言，直接在客戶端訂閱CTP推送的行情即可。

具體來看，具有開發(fā)能力的專業(yè)投資者，可以訂閱期貨公司轉(zhuǎn)發(fā)的組播行情，并參考交易所二代行情協(xié)議規(guī)范做相應(yīng)解碼，解碼后會(huì)得到增量行情。增量行情不能直接拿來用，因?yàn)榻灰姿峁┑脑隽啃星槔餂]有合約代碼InstrumentID，只有合約編號(hào)InstrumentNo。為了解決這個(gè)問題，新的mdAPI增加了ReqQryMulticastInstrument接口，該接口能會(huì)返回InstrumentID和InstrumentNo的對(duì)應(yīng)關(guān)系。這里需注意，僅V6.3.15_P2及之后版本組播mdfront支持該函數(shù)。(注：使用mdfront的方法僅做參考。)

想要獲得完整的拼裝行情，用戶可以在盤前進(jìn)行接入。開盤后，CTP會(huì)推送每tick的快照行情，轉(zhuǎn)發(fā)行情則推送每tick的增量行情。投資者程序判斷同一合約兩邊的UpdateTime和UpdateMillisec是否一致。若出現(xiàn)一致，則將這筆tick快照行情作為該合約的基準(zhǔn)快照，后續(xù)的增量行情都在此基礎(chǔ)上做拼裝，最終得到筆筆完整行情;如果是在盤中接入行情，投資者程序會(huì)實(shí)時(shí)判斷兩邊的UpdateTime和UpdateMillisec，直到遇到一致時(shí)作為基準(zhǔn)快照。

“在這個(gè)過程中，需要注意兩個(gè)問題，一是出現(xiàn)行情丟包情況，二是發(fā)生行情阻塞現(xiàn)象。”上述負(fù)責(zé)人提醒，交易所的組播行情帶行情序號(hào)，如果行情序號(hào)不連續(xù)，說明出現(xiàn)行情丟包情況。此時(shí)應(yīng)該停止行情組裝工作，重新尋找最新的行情快照。

如果發(fā)生行情阻塞現(xiàn)象，即某一個(gè)合約之前的行情尚處于堵塞狀態(tài)，此時(shí)又有了新的行情出現(xiàn)。在這方面，CTP在V6.3.15_P4版本對(duì)行情發(fā)布進(jìn)行了優(yōu)化，為了給投資者提供更優(yōu)質(zhì)的行情，優(yōu)化后的CTP系統(tǒng)會(huì)向訂閱行情的各個(gè)客戶端直接發(fā)送最新的行情信息。

“可以說，為了適應(yīng)國際化需求，滿足投資者實(shí)際需要，此次上線的二代行情發(fā)布平臺(tái)在諸多方面做了較大改進(jìn)。”該負(fù)責(zé)人介紹，首先，不同于一代行情系統(tǒng)采用基于TCP的單播行情，二代行情系統(tǒng)采用基于UDP的組播行情，是目前國際通行的行情發(fā)布模式;其次，二代行情系統(tǒng)使用雙路發(fā)送機(jī)制，保障系統(tǒng)的可靠性;最后，二代行情系統(tǒng)還支持深度行情的發(fā)送，通過五檔行情的發(fā)布，提高行情數(shù)據(jù)的服務(wù)質(zhì)量。總體而言，新一代系統(tǒng)具有效率高、帶寬省、速度快、訂閱靈活、交易公平以及對(duì)通訊和系統(tǒng)的要求更低等優(yōu)勢(shì)，符合目前技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。

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