2019年期貨公司高管人員任職資質(zhì)測試大綱（首席風(fēng)險(xiǎn)官）

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期貨公司高管資質(zhì)測試大綱(首席風(fēng)險(xiǎn)官)目錄

第一部分 期貨及衍生品基礎(chǔ)知識..............................................................................1

一、期貨市場概述................................................................................................1

(一)期貨交易的概念和特點(diǎn)....................................................................1

(二)衍生品市場及其分類........................................................................2

二、期貨市場組織結(jié)構(gòu)........................................................................................3

(一)期貨交易所的含義及職能................................................................3

(二)結(jié)算機(jī)構(gòu)的含義及職能....................................................................3

(三)期貨公司的含義及職能....................................................................4

(四)其它中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)........................................................................4

三、期貨合約、交易制度和交易流程................................................................6

(一)期貨合約............................................................................................6

(二)期貨交易制度....................................................................................7

(三)期貨交易流程....................................................................................8

四、套期保值......................................................................................................12

(一)套期保值種類和應(yīng)用......................................................................12

(二)基差與套期保值..............................................................................14

(三)商品期貨點(diǎn)價(jià)交易與基差交易......................................................16

(四)商品期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨交易......................................................................17

五、期貨投機(jī)與套利..........................................................................................18

(一)期貨套利與期貨投機(jī)的比較..........................................................18

(二)期貨套利交易類型..........................................................................19

六、期貨行情......................................................................................................23

(一)基本面分析......................................................................................23

(二)技術(shù)分析..........................................................................................23

(三)量價(jià)分析..........................................................................................23

七、外匯期貨......................................................................................................23

(一)外匯遠(yuǎn)期交易..................................................................................24

(二)外匯期貨套期保值..........................................................................24

(三)外匯期貨套利..................................................................................25

(四)外匯的掉期與互換..........................................................................26

(五)外匯期權(quán)..........................................................................................26

八、利率期貨......................................................................................................27

(一)利率期貨的影響因素......................................................................27

(二)國債期貨及其應(yīng)用..........................................................................27

(三)5 年期國債期貨合約的主要條款...................................................28

(四)10 年期國債期貨合約的主要條款.................................................29

(五)2 年期國債期貨合約的主要條款...................................................29

九、股指期貨......................................................................................................29

(一)股指期貨基礎(chǔ)..................................................................................29

(二)股指期貨套期保值..........................................................................30

(三)股指期貨投機(jī)與套利交易策略......................................................30

(四)滬深 300 股指期貨合約主要條款..................................................31

(五)中證 500 股指期貨合約主要條款..................................................31

(六)上證 50 股指期貨合約主要條款....................................................31

十、期權(quán)..............................................................................................................32

(一)期權(quán)概念與特點(diǎn)..............................................................................32

(二)期權(quán)的主要類型..............................................................................33

(三)期權(quán)價(jià)格構(gòu)成及其影響因素..........................................................34

(四)期權(quán)交易的基本策略......................................................................35

十一、期貨市場監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制......................................................................38

(一)期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的類型和風(fēng)險(xiǎn)成因..................................................38

(二)期貨市場風(fēng)險(xiǎn)度量和風(fēng)險(xiǎn)管理......................................................39

第二部分 法律法規(guī)..................................................................................................42

一、行政法規(guī)......................................................................................................42

(一)《期貨交易管理?xiàng)l例》....................................................................42

二、部門規(guī)章與規(guī)范性文件..............................................................................54

(一)《期貨交易所管理辦法》................................................................54

(二)《期貨公司監(jiān)督管理辦法》............................................................56

(三)《外商投資期貨公司管理辦法》....................................................63

(四)《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)及其工作人員廉潔從業(yè)規(guī)定》....................68

(五)《期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官管理規(guī)定(試行)》..................................73

(六)《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》....................................77

(七)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》............................................80

(八)《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)試行辦法》....................................83

(九)《期貨公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格管理辦法》....85

(十)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》............................................86

(十一)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》............89

(十二)《期貨投資者保障基金管理辦法》............................................90

(十三)《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》................................................91

(十四)《私募投資基金監(jiān)督管理辦法》................................................92

(十五)《境外交易者和境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)從事境內(nèi)特定品種期貨交易管理暫行辦法》96

三、協(xié)會自律規(guī)則............................................................................................100

(一)《期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引(試行)》..........100

(二)《期貨經(jīng)紀(jì)合同》指引..................................................................102

(三)《期貨公司次級債管理規(guī)則》....................................................104

(四)《期貨公司壓力測試指引(試行)》............................................105

四、其他............................................................................................................106

(一)《刑法》修正案..............................................................................106

(二)《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》......108

第三部分 關(guān)于期貨公司合規(guī)經(jīng)營的相關(guān)規(guī)定....................................................110

一、關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官日常履責(zé)的內(nèi)容與定期報(bào)告........................................110

(一)首席風(fēng)險(xiǎn)官工作職責(zé)中重點(diǎn)檢查的內(nèi)容有哪些........................110

(二)首席風(fēng)險(xiǎn)官定期報(bào)告的時(shí)間要求................................................110

二、關(guān)于信息技術(shù)............................................................................................ 111

(一)《證券期貨業(yè)信息安全保障管理辦法》.................................... 111

(二)《證券期貨業(yè)信息安全事件報(bào)告與調(diào)查處理辦法》................ 111

(三)《關(guān)于加強(qiáng)證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)客戶交易終端信息等客戶信息管理的規(guī)定》117

(四)了解《期貨公司信息技術(shù)管理指引》和《證券期貨業(yè)信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)基本要求(試行)》118

三、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理子公司................................................................................118

(一)風(fēng)險(xiǎn)管理子公司可以開展的試點(diǎn)業(yè)務(wù)范圍..................................118

(二)風(fēng)險(xiǎn)管理子公司備案要求............................................................119

(三)風(fēng)險(xiǎn)管理公司業(yè)務(wù)規(guī)范................................................................122

(四)風(fēng)險(xiǎn)管理公司內(nèi)部控制................................................................124

(五)風(fēng)險(xiǎn)管理公司的信息報(bào)送與披露................................................126

(六)風(fēng)險(xiǎn)管理公司相關(guān)自律管理規(guī)定................................................127

四、關(guān)于異常交易............................................................................................128

(一)交易所關(guān)于期貨市場實(shí)際控制關(guān)系賬戶的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)................128

(二)期貨市場實(shí)際控制關(guān)系賬戶異常交易的監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)....................129

五、關(guān)于年度報(bào)告............................................................................................129

(一)期貨公司年度報(bào)告的審計(jì)要求及報(bào)送時(shí)間要求........................129

(二)期貨公司年度報(bào)告、月度報(bào)告簽署確認(rèn)的規(guī)定........................130

(三)期貨公司董事會及董事對編制期貨公司年度報(bào)告的相關(guān)責(zé)任131

六、關(guān)于信息披露............................................................................................131

(一)持有期貨公司 5%以上股權(quán)的股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人出現(xiàn)特定情形時(shí)的報(bào)告義務(wù)131

(二)期貨公司或其董事、監(jiān)事、高級管理人員出現(xiàn)特定情形時(shí)的報(bào)告義務(wù)132

(三)期貨公司出現(xiàn)特定情形的公告義務(wù)............................................135

(四)期貨公司代履行董事長、總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的報(bào)告義務(wù)135

(五)期貨公司應(yīng)當(dāng)說明風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)監(jiān)管具體情況并報(bào)告的規(guī)定136

(六)期貨公司應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)監(jiān)管報(bào)表并進(jìn)行定期報(bào)告的規(guī)定136

(七)期貨公司集中交易系統(tǒng)發(fā)生軟、硬件故障的報(bào)告義務(wù)的規(guī)定137

(八)期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)總部的其他信息系統(tǒng)(包括但不限于網(wǎng)上交易系統(tǒng)，銀證、銀期、銀基系統(tǒng))和營業(yè)部交易業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信息系統(tǒng)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件的報(bào)告義務(wù)的規(guī)定............................................................137

(九)熟悉期貨公司經(jīng)紀(jì)合同的制定及簽訂要求................................138

(十)期貨公司信息公示途徑、時(shí)間、內(nèi)容的有關(guān)規(guī)定....................138

(十一)期貨公司投資咨詢業(yè)務(wù)定期報(bào)告的有關(guān)規(guī)定........................139

(十二)期貨公司公示風(fēng)險(xiǎn)管理基本信息的有關(guān)規(guī)定........................140

七、關(guān)于反洗錢................................................................................................140

(一)反洗錢的概念................................................................................140

(二)義務(wù)機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的必要條件........................................140

(三)義務(wù)機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)................................................................141

(四)義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢法律責(zé)任............................................................142

(五)客戶身份初次識別........................................................................143

(六)客戶身份持續(xù)識別........................................................................144

(七)客戶身份重新識別........................................................................144

(八)持續(xù)識別非自然人客戶受益所有人義務(wù)....................................145

(九)特定業(yè)務(wù)關(guān)系中客戶的身份識別義務(wù)........................................146

(十)法人金融機(jī)構(gòu)洗錢、恐怖融資和擴(kuò)散融資風(fēng)險(xiǎn)管理原則........147

(十一)風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)............................................................................149

(十二)風(fēng)險(xiǎn)管理策略............................................................................153

八、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)....................................................................................153

(一)凈資本概念....................................................................................154

(二)風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備概念及最低限額結(jié)算準(zhǔn)備金................................154

(三)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的編制及披露........................................................155

(四)期貨公司風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)........................................................155

九、關(guān)于交易所風(fēng)險(xiǎn)控制制度........................................................................155

(一)漲跌停板制度................................................................................155

(二)大戶報(bào)告制度................................................................................156

(三)強(qiáng)行平倉制度................................................................................157

(四)風(fēng)險(xiǎn)警示制度................................................................................157

(五)限倉制度........................................................................................158

(六)當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度....................................................................158

十、關(guān)于保證金管理的規(guī)定............................................................................158

(一)《期貨公司監(jiān)督管理辦法》........................................................158

(二)《期貨經(jīng)紀(jì)公司保證金封閉管理暫行辦法》............................159

十一、關(guān)于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)開銷戶業(yè)務(wù)流程............................................................161

(一)《期貨公司監(jiān)督管理辦法》........................................................161

(二)《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》................................................161

十二、關(guān)于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)................................................................................165

(一)期貨公司及從業(yè)人員從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的禁止性行為............165

(二)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中關(guān)于資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作的相關(guān)規(guī)定................165

(三)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中關(guān)于資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售的相關(guān)規(guī)定................167

(四)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的隔離性要求........................................................168

(五)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中關(guān)于委托第三方機(jī)構(gòu)提供投資建議的的相關(guān)規(guī)定170

(六)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中關(guān)于不得從事違法證券期貨業(yè)務(wù)活動或者為違法證券期貨業(yè)務(wù)活動提供交易便利的禁止性規(guī)定....................................171

(七)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的委托終止............................................................172

(八)關(guān)于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)信息公示的要求............................................173

(九)期貨公司應(yīng)對可疑交易和不公平交易進(jìn)行監(jiān)控，防止利益輸送的行為173

(十)關(guān)于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資范圍的要求............................................173

(十一)關(guān)于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)從業(yè)主體的要求........................................174

(十二)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投資者要求....................................................176

(十三)關(guān)于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)份額轉(zhuǎn)讓的要求........................................177

(十四)關(guān)于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)人員的要求................................................177

(十五)關(guān)于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)制度建立的要求........................................178

(十六)關(guān)于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中自有資金投資的要求............................180

十三、關(guān)于投資咨詢業(yè)務(wù)................................................................................180

(一)投資咨詢業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和類型;............................................181

(二)開展投資咨詢業(yè)務(wù)的合規(guī)原則;................................................181

(三)對投資咨詢業(yè)務(wù)客戶盡職調(diào)查內(nèi)容和適當(dāng)性評估原則、風(fēng)險(xiǎn)揭示要求182

(四)公司應(yīng)當(dāng)與客戶簽訂期貨投資咨詢服務(wù)合同的要求;............182

(五)研究分析服務(wù)的注意事項(xiàng)和掌握防止研究報(bào)告被不當(dāng)利用的措施; 182

(六)研究報(bào)告應(yīng)載明事項(xiàng)和風(fēng)險(xiǎn)提示;............................................182

(七)期貨公司交易咨詢服務(wù)的規(guī)則;................................................183

(八)以交易軟件、終端設(shè)備為載體開展交易咨詢業(yè)務(wù)的規(guī)則;....183

(九)投資咨詢業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)的防范利益沖突的要求和信息隔離機(jī)制，常用的信息隔離方法183

(十)投資咨詢業(yè)務(wù)的部門設(shè)置要求和公司統(tǒng)一管理要求;............184

(十一)投資咨詢業(yè)務(wù)以公司名義開展的要求;................................184

(十二)投資咨詢業(yè)務(wù)人員不得兼任崗位的要求;............................184

(十三)首風(fēng)季報(bào)年報(bào)對投資咨詢業(yè)務(wù)的檢查內(nèi)容和重點(diǎn);............184

(十四)期貨公司或其從業(yè)人員可能被處罰的違規(guī)行為;................185

十四、關(guān)于從業(yè)人員管理................................................................................185

(一)期貨從業(yè)人員的范圍....................................................................185

(二)期貨從業(yè)人員資格申請條件及機(jī)構(gòu)不得任用無資格人員的規(guī)定186

(三)期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)的總體性合規(guī)要求........................................186

(四)期貨從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)規(guī)范............................................................186

(五)期貨公司從業(yè)人員的禁止行為....................................................187

(六)期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)的期貨從業(yè)人員的禁止行為........................187

(七)為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)的期貨從業(yè)人員的禁止行為187

(八)期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則的內(nèi)容涉及的主要方面和重要性188

(九)期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)的基本準(zhǔn)則，包括但不限于合法合規(guī)、誠信、專業(yè)、保密、防范利益沖突及公平對待投資者....................................188

(十)期貨從業(yè)人員的競業(yè)準(zhǔn)則，包括但不限于提倡公平競爭，不正當(dāng)競爭的具體情形，不正當(dāng)招徠其他經(jīng)營機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員等;............188

十五、關(guān)于信息隔離墻....................................................................................189

(一)信息隔離墻制度的概念和應(yīng)當(dāng)覆蓋的范圍，知道敏感信息的概念; 189

(二)公司董事會、管理層對于信息隔離墻制度的責(zé)任;................189

(三)利益沖突的管理順序;................................................................190

(四)信息隔離墻的一般規(guī)定中于敏感信息管理原則、審批原則、防止不當(dāng)利用原則;190

(五)信息隔離墻的一般規(guī)定中關(guān)于物理隔離的原則;....................190

(六)信息隔離墻的一般規(guī)定中關(guān)職責(zé)沖突的管理的原則;............191

(七)利益沖突部門的證券、資金、賬戶分開管理原則;...................191

(八)可能出現(xiàn)利益沖突的業(yè)務(wù)、部門的判斷方法及墻上人員的概念; 191

(九)跨墻審批的程序和跨墻人員行為監(jiān)督管理;............................192

十六、關(guān)于分類評價(jià)........................................................................................192

(一)分類評價(jià)的概念及四個維度;....................................................192

(二)分類評價(jià)的級別類型和含義;....................................................193

(三)分類評價(jià)中的嚴(yán)重違規(guī)行為和處罰措施;................................193

(四)分類評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用及禁止事項(xiàng);............................................193

(五)保證金監(jiān)控中心重大預(yù)警和一般預(yù)警的區(qū)別;........................194

第四部分 期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控制度.......................................................195

一、期貨公司是高風(fēng)險(xiǎn)型企業(yè)........................................................................195

二、 期貨公司的主要風(fēng)險(xiǎn)類型.......................................................................195

三、 期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理的基本要求...............................................................196

四、期貨公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理................................................................197

(一)市場開發(fā)環(huán)節(jié)................................................................................197

(二)開戶環(huán)節(jié)........................................................................................197

(三)交易環(huán)節(jié)........................................................................................198

(四)結(jié)算環(huán)節(jié)........................................................................................198

(五)財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)........................................................................................199

(六)技術(shù)環(huán)節(jié)........................................................................................199

五、與創(chuàng)新業(yè)務(wù)相關(guān)的責(zé)任落實(shí)與風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制........................................200

六、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表的確認(rèn)，報(bào)告和披露的責(zé)任與義務(wù)................200

七、如何認(rèn)識期貨公司的內(nèi)部控制................................................................201

(一)什么是期貨公司的內(nèi)部控制........................................................201

(二)對期貨公司的內(nèi)部控制的幾點(diǎn)認(rèn)識............................................202

八、期貨公司內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理基本原則................................................202

九、期貨公司建立與實(shí)施內(nèi)部控制應(yīng)包括的基本要素................................203

十、關(guān)于合規(guī)、合規(guī)管理及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的定義................................................203

十一、關(guān)于證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)對各層級子公司的合規(guī)管理責(zé)任................204

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