期貨從業(yè)資格考試模擬練習(xí)：期貨基礎(chǔ)知識(shí)模擬試題(10)

多項(xiàng)選擇題

61.期貨價(jià)格的構(gòu)成要素包括()。

A.商品生產(chǎn)成本

B.期貨交易成本

C.期貨商品流通費(fèi)用

D.預(yù)期利潤

62.關(guān)于在正向市場(chǎng)上存在的狀況，下列敘述正確的有()。

A.期貨的價(jià)格低于現(xiàn)貨的價(jià)格

B.正向市場(chǎng)一般在供求狀況比較正常的情況下出現(xiàn)

C.若不考慮其他因素，商品期貨價(jià)格中的持有成本是期貨合約時(shí)間長短的函數(shù)

D.商品期貨的價(jià)格等于現(xiàn)貨商品的價(jià)格加上持倉費(fèi)

63.下列對(duì)基差的描述正確的有()。

A.在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)時(shí)基差走弱

B.在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)時(shí)基差走強(qiáng)

C.在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)過去后，基差開始走強(qiáng)

D.在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)過去后，基差開始走弱

64.賣出套期保值者在下列哪些情況下可以盈利?()

A.基差從-20元/噸變?yōu)?30元/噸

B.基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸

C.基差從-40元/噸變?yōu)?30元/噸

D.基差從40元/噸變?yōu)?0元/噸

65.在任何成功的期貨交易模式中，都應(yīng)該考慮()。

A.價(jià)格預(yù)測(cè)

B.時(shí)機(jī)抉擇

C.適度投機(jī)

D.資金管理

66.下列國際組織的決策會(huì)直接影響到商品期貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的有()。

A.石油輸出國組織

B.國際貨幣基金組織

C.天然橡膠生產(chǎn)國協(xié)會(huì)

D.國際錫生產(chǎn)國協(xié)會(huì)

67.關(guān)于對(duì)稱三角形態(tài)說法正確的是()。

A.對(duì)稱三角形的出現(xiàn)說明價(jià)格可能按原有趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)

B.如果原有趨勢(shì)是上升，對(duì)稱三角形形態(tài)完成后是突破向下

C.對(duì)稱三角形有兩條聚攏的直線，兩直線的交點(diǎn)稱為頂點(diǎn)

D.對(duì)稱三角形一般應(yīng)有六個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這樣上下兩條直線的支撐壓力作用才能得到驗(yàn)證

68.價(jià)格形態(tài)的主要類型有()。

A.持續(xù)整理形態(tài)

B.持續(xù)突破形態(tài)

C.反轉(zhuǎn)整理形態(tài)

D.反轉(zhuǎn)突破形態(tài)

69.以下哪種情況為賣出信號(hào)?()

A.平均線MA從上升開始走平，價(jià)格從上下穿平均線MA

B.DIF和DEA為正值，且DIF向下突破DEA

C.WMS高于80

D.RSI取值在40

70.以下構(gòu)成跨期套利的有()。

A.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨

B.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出上海期交所6月銅期貨

C.買入倫敦金屬交易所5月銅期貨，一天后賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨

D.賣出倫敦金屬交易所5月銅期貨，同時(shí)買入倫敦金屬交易所6月銅期貨

參考答案及解析

61.ABCD【解析】期貨價(jià)格一般由商品生產(chǎn)成本、期貨交易成本、期貨商品流通費(fèi)用和預(yù)期利潤四部分構(gòu)成。

62.BCD【解析】正向市場(chǎng)中，期貨的價(jià)格高于現(xiàn)貨的價(jià)格。

63.AC【解析】在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)時(shí)基差走弱，收獲季節(jié)過去后，基差開始走強(qiáng)。

64.BC【解析】賣出套期保值者在基差走強(qiáng)時(shí)可以盈利。

65.ABD【解析】C項(xiàng)適度投機(jī)不屬于交易模式的內(nèi)容。

66.ACD【解析】國際貨幣基金組織并不擁有實(shí)物商品，因此其決策不會(huì)直接影響商品期貨市場(chǎng)的價(jià)格。

67.ACD【解析】如果原有趨勢(shì)是上升，對(duì)稱三角形形態(tài)完成后是突破向上。

68.AD【解析】BC兩項(xiàng)是少見的價(jià)格形態(tài)。

69.AD【解析】BC兩項(xiàng)為買入信號(hào)。

70.BD【解析】跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價(jià)格差距出現(xiàn)異常變化時(shí)進(jìn)行對(duì)沖而獲利的，又可分為牛市套利和熊市套利兩種形式。

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