期貨基礎(chǔ)知識第七章《外匯衍生品》試題及答案解析—綜合題

綜合題

1.假設(shè)某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6.2706元人民幣，人民幣一個(gè)月(按30天)的SHIBOR為5.066%，美元一個(gè)月的LIBOR為0.1727%，則一個(gè)月遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為( )。

A.6.2963 B.6.3131 C.6.1118 D.6.2706

2.投資者持有50萬歐元，擔(dān)心歐元兌美元貶值，于是利用3個(gè)月后到期的歐元期貨進(jìn)行套期保值。此時(shí)，歐元(EUR)兌美元(USD)即期匯率為1.3432，3個(gè)月到期的歐元期貨合約價(jià)格 (EUR/USO)為1.3450。3個(gè)月后，歐元兌美元即期匯率為1.2120，該投資者歐元期貨合約平倉價(jià)格(EUR/USD)為1.2101。假設(shè)不計(jì)交易手續(xù)費(fèi)，該投資者在現(xiàn)貨市場( )，在期貨市場( )。

A.獲利6.56萬美元;損失6.565萬美元

B.損失6.56萬美元;獲利6.745萬美元

C.獲利6.75萬美元;損失6.565萬美元

D.損失6.75萬美元;獲利6.745萬美元

參考答案

1.A【解析】

2.B 【解析】該投資者的交易過程如下表所示。

【請掃描上方二維碼，關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校金融考試官方微信號！】

環(huán)球網(wǎng)校友情提示：下載更多模擬試題您可以登陸環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格頻道或環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格論壇與廣大朋友一起交流學(xué)習(xí)，共求進(jìn)步！