北京大商所期貨與期權(quán)研究中心有限公司2018年度對(duì)外合作課題公告

北京大商所期貨與期權(quán)研究中心有限公司2018年度對(duì)外合作課題公告

一、選題及要求

(一)服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略方面

1、期貨市場(chǎng)在防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)分析及建議

課題說(shuō)明：金融是國(guó)家重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力，防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)是金融工作的根本性任務(wù)，也是金融工作的永恒主題。期貨市場(chǎng)作為我國(guó)資本市場(chǎng)的組成部分，隨著其市場(chǎng)功能日益完善，期貨行業(yè)的發(fā)展愈發(fā)受到國(guó)家重視。隨著創(chuàng)新業(yè)務(wù)的推出，期貨市場(chǎng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類在逐漸增多，如何避免期貨市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中自身出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件，如何利用期貨市場(chǎng)有效防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)值得研究。本課題應(yīng)結(jié)合當(dāng)前形勢(shì)，深入研究期貨市場(chǎng)在防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的政策建議。

2、期貨市場(chǎng)如何服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

課題說(shuō)明：供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革旨在調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，使要素實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置，提升經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和數(shù)量。期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)管理功能對(duì)完善市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用，提高資源配置效率，服務(wù)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革具有重要意義。期貨市場(chǎng)如何服務(wù)、以什么形式服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革值得深入研究。本課題應(yīng)結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，系統(tǒng)論述期貨市場(chǎng)如何服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，并提出具有可操作性的建議。

3、期貨市場(chǎng)如何服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略

課題說(shuō)明：根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見(jiàn)》中對(duì)期貨市場(chǎng)提出的具體要求，本課題應(yīng)重點(diǎn)研究如何深入推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品期貨期權(quán)市場(chǎng)建設(shè)。農(nóng)產(chǎn)品期貨期權(quán)市場(chǎng)的發(fā)展方向和功能定位必須要與鄉(xiāng)村振興的階段任務(wù)和目標(biāo)相匹配。找準(zhǔn)期貨市場(chǎng)與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的結(jié)合點(diǎn)。期貨市場(chǎng)與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的辯證關(guān)系如何，期貨市場(chǎng)如何配置農(nóng)業(yè)要素，怎樣激活農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈參與主體，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)興旺的路徑選擇等。通過(guò)廣泛的調(diào)研和座談交流，總結(jié)不同區(qū)域、不同主體在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中的實(shí)際問(wèn)題，以及利用期貨工具中所存在的問(wèn)題及困難。針對(duì)當(dāng)前所存在的問(wèn)題，提出具有針對(duì)性且操作性強(qiáng)的政策建議。

4、期貨市場(chǎng)如何破解大國(guó)小農(nóng)難題

課題說(shuō)明：黨的十九大做出了實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重大部署，發(fā)揮期貨市場(chǎng)功能，破解“大國(guó)小農(nóng)”難題是有益嘗試。本課題應(yīng)重點(diǎn)研究小農(nóng)戶、“小農(nóng)”和“大國(guó)”的概念、內(nèi)涵和外延，及其相互辯證關(guān)系。 “大國(guó)小農(nóng)”的階段性特點(diǎn)，“大國(guó)”與“小農(nóng)”矛盾的具體表現(xiàn)形式及產(chǎn)生的影響。期貨市場(chǎng)如何將“小農(nóng)”與“大國(guó)”有機(jī)的聯(lián)系在一起。期貨市場(chǎng)扮演的角色、作用、方式、實(shí)現(xiàn)的路徑和條件。期貨市場(chǎng)分別對(duì)“小農(nóng)”和“大國(guó)”的作用及影響。針對(duì)當(dāng)前所存在的問(wèn)題，提出具有針對(duì)性且操作性強(qiáng)的建議。

(二)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面

1、雞蛋行業(yè)定價(jià)模式研究

課題說(shuō)明：為進(jìn)一步完善雞蛋期貨市場(chǎng)功能，分析雞蛋現(xiàn)貨定價(jià)模式與期貨定價(jià)模式的差異，促使期貨定價(jià)模式更好地與現(xiàn)貨市場(chǎng)結(jié)合。本課題應(yīng)重點(diǎn)研究雞蛋行業(yè)定價(jià)模式演變過(guò)程。研究梳理我國(guó)雞蛋現(xiàn)貨市場(chǎng)分布及定價(jià)方式，了解雞蛋行業(yè)定價(jià)模式具體演變過(guò)程、定價(jià)特點(diǎn)和定價(jià)模式轉(zhuǎn)變的原因。研究雞蛋期貨上市對(duì)雞蛋定價(jià)模式的影響。通過(guò)廣泛調(diào)研，了解我國(guó)主要雞蛋生產(chǎn)地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)主體(養(yǎng)殖戶、貿(mào)易商和下游加工企業(yè)等)利用期貨工具情況，雞蛋期貨在現(xiàn)貨定價(jià)中所起的作用。研究雞蛋行業(yè)在利用期貨市場(chǎng)定價(jià)中存在的問(wèn)題。通過(guò)調(diào)研，總結(jié)歸納我國(guó)主要雞蛋生產(chǎn)地區(qū)雞蛋相關(guān)產(chǎn)業(yè)主體(養(yǎng)殖戶、貿(mào)易商和下游加工企業(yè)等)在利用雞蛋期貨價(jià)格中存在的問(wèn)題與困難。針對(duì)當(dāng)前所存在的問(wèn)題，提出具有針對(duì)性且操作性強(qiáng)的建議。

2、聚烯烴期貨市場(chǎng)功能發(fā)揮狀況研究

課題說(shuō)明：聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)期貨市場(chǎng)提出了更多挑戰(zhàn)，深入研究聚烯烴期貨功能發(fā)揮情況，厘清實(shí)體企業(yè)利用聚烯烴期貨的主要模式及創(chuàng)新趨勢(shì)，分析期貨市場(chǎng)在服務(wù)聚烯烴產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面存在的問(wèn)題，對(duì)于交易所理順市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制，不斷優(yōu)化合約規(guī)則，持續(xù)增強(qiáng)對(duì)實(shí)體產(chǎn)業(yè)的服務(wù)能力具有重要意義。本課題應(yīng)重點(diǎn)研究聚烯烴期貨上市以來(lái)期貨市場(chǎng)功能發(fā)揮情況及變化趨勢(shì)，深入挖掘近年來(lái)期貨市場(chǎng)功能發(fā)揮方面存在的問(wèn)題與不足。結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際情況分析期貨功能發(fā)揮存在問(wèn)題的原因及產(chǎn)業(yè)對(duì)于期貨市場(chǎng)的新訴求。內(nèi)容應(yīng)包含但不限于國(guó)內(nèi)外聚烯烴產(chǎn)業(yè)格局變化、行業(yè)貿(mào)易模式轉(zhuǎn)變以及下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)趨勢(shì)等對(duì)于聚烯烴期貨市場(chǎng)功能發(fā)揮的影響以及產(chǎn)業(yè)的最新訴求。針對(duì)當(dāng)前所存在的問(wèn)題，提出具有針對(duì)性且操作性強(qiáng)的建議。

3、鋼鐵企業(yè)利用期貨市場(chǎng)案例分析

課題說(shuō)明：供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革繼續(xù)在鋼鐵行業(yè)深入推進(jìn)，深入分析當(dāng)前鋼鐵企業(yè)利用期貨市場(chǎng)的案例有助于交易所充分了解行業(yè)對(duì)期貨工具的利用程度，并就當(dāng)前存在的問(wèn)題采取更具針對(duì)性且更加有效的措施，提升對(duì)實(shí)體的服務(wù)能力，助力鋼鐵行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。本課題應(yīng)重點(diǎn)研究相關(guān)品種期貨市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀以及對(duì)行業(yè)的影響。分析包括鐵礦石、焦煤、焦炭和螺紋鋼等期貨的市場(chǎng)運(yùn)行和功能發(fā)揮情況，即期貨市場(chǎng)為鋼鐵企業(yè)利用新型衍生品工具提供的基礎(chǔ)條件，并對(duì)期貨品種上市前后企業(yè)定價(jià)模式、風(fēng)險(xiǎn)管理方式的選擇與效果等方面上的差異進(jìn)行具體分析。研究鋼鐵企業(yè)對(duì)期貨市場(chǎng)的利用案例。內(nèi)容應(yīng)涉及當(dāng)前鋼鐵企業(yè)利用期貨市場(chǎng)的具體案例，在介紹企業(yè)基本情況(地域、產(chǎn)能等)的基礎(chǔ)上，深度分析其對(duì)期貨工具的利用模式、利用效果，以及與之相關(guān)的組織架構(gòu)設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管控和財(cái)務(wù)處理等。通過(guò)廣泛的調(diào)研，總結(jié)當(dāng)前不同區(qū)域、不同類型的鋼鐵企業(yè)在期貨工具利用上所存在的問(wèn)題及困難。針對(duì)當(dāng)前所存在的問(wèn)題，提出具有針對(duì)性且操作性強(qiáng)的建議。

4、焦煤焦炭場(chǎng)外市場(chǎng)發(fā)展模式研究

課題說(shuō)明：大宗商品場(chǎng)外業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，期貨服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的方式逐漸多樣化。本課題應(yīng)重點(diǎn)梳理現(xiàn)有的焦煤焦炭場(chǎng)外業(yè)務(wù)模式。內(nèi)容主要涉及當(dāng)前市場(chǎng)上所有焦煤焦炭場(chǎng)外業(yè)務(wù)模式，并介紹每種業(yè)務(wù)模式發(fā)展歷程和現(xiàn)狀，應(yīng)與其他行業(yè)做簡(jiǎn)要比較，要有詳實(shí)的數(shù)字和案例說(shuō)明。深入剖析每種業(yè)務(wù)模式存在的問(wèn)題和原因。內(nèi)容應(yīng)當(dāng)對(duì)場(chǎng)外市場(chǎng)存在的共性問(wèn)題和焦煤焦炭品種存在的個(gè)性問(wèn)題加以區(qū)分，并重點(diǎn)分析后者。此外，還應(yīng)當(dāng)分析產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游企業(yè)參與場(chǎng)外業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題。針對(duì)當(dāng)前所存在的問(wèn)題，提出能夠解決具有針對(duì)性且操作性強(qiáng)的建議。

(三)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)管方面

1、國(guó)際化背景下期貨市場(chǎng)國(guó)際合作監(jiān)管機(jī)制研究

課題說(shuō)明：我國(guó)資本市場(chǎng)開(kāi)放在深度和廣度上在持續(xù)推進(jìn)。期貨市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放舉措在穩(wěn)步推進(jìn)，原油期貨和鐵礦石期貨已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)際化;允許外方在合資期貨公司中擁有最高51%股份的規(guī)定已經(jīng)在公開(kāi)征求意見(jiàn)，即將生效實(shí)施。在開(kāi)放的環(huán)境下，加強(qiáng)預(yù)判重大國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)，加大跨境監(jiān)管合作成為我國(guó)期貨市場(chǎng)國(guó)際化的重要條件。本課題旨在通過(guò)分析各國(guó)期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的合作，為我國(guó)期貨市場(chǎng)國(guó)際合作監(jiān)管提供具有可操作性的制度建議。

2、期貨市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的步驟與節(jié)奏

課題說(shuō)明：我國(guó)金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放是今后一段時(shí)間的工作重點(diǎn)。期貨市場(chǎng)作為我國(guó)金融市場(chǎng)的組成部分，對(duì)外開(kāi)放的步伐在逐步加快。原油期貨作為我國(guó)第一個(gè)對(duì)外開(kāi)放的期貨品種順利上市，鐵礦石期貨開(kāi)啟引入境外交易者業(yè)務(wù)，允許外方在合資期貨公司中擁有最高51%股份的規(guī)定已經(jīng)在公開(kāi)征求意見(jiàn)，即將生效實(shí)施。隨著期貨市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的廣度和深度逐漸擴(kuò)大，有必要研究期貨市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的路線圖和時(shí)間表。本課題旨在結(jié)合當(dāng)前期貨市場(chǎng)的發(fā)展形勢(shì)，深入研究期貨市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的步驟和節(jié)奏。

3、期貨市場(chǎng)跨市場(chǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅镜穆窂郊胺婪?/p>

課題說(shuō)明：近年來(lái)，伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和金融體系的不斷豐富，我國(guó)金融業(yè)混業(yè)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)不斷擴(kuò)大，跨行業(yè)跨市場(chǎng)交叉金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展。期貨市場(chǎng)的跨市場(chǎng)交叉金融業(yè)務(wù)在不斷創(chuàng)新和發(fā)展，在防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的大背景下，有必要對(duì)期貨市場(chǎng)跨市場(chǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅镜穆窂郊胺婪哆M(jìn)行深入研究。本課題旨在研究期貨市場(chǎng)跨市場(chǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅镜木唧w路徑，給出有效的防范建議。

4、新技術(shù)在期貨市場(chǎng)發(fā)展中的應(yīng)用及展望

課題說(shuō)明：近年來(lái)，隨著科學(xué)技術(shù)與金融業(yè)的深度融合，金融科技已成為金融行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的助推器。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，期貨市場(chǎng)創(chuàng)新步伐加快，科學(xué)技術(shù)發(fā)揮了支撐、保障實(shí)現(xiàn)乃至引領(lǐng)的作用。本課題應(yīng)重點(diǎn)研究技術(shù)在期貨市場(chǎng)發(fā)展中的應(yīng)用，可以從如何利用信息技術(shù)手段打造服務(wù)平臺(tái)、構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的客戶服務(wù)體系、加強(qiáng)行業(yè)信息數(shù)據(jù)的收集和分析、引導(dǎo)期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)科研投入等方面展開(kāi)研究與探索，推動(dòng)金融科技在期貨行業(yè)的應(yīng)用。同時(shí)，本課題還需要對(duì)新技術(shù)在期貨市場(chǎng)發(fā)展中發(fā)揮的作用進(jìn)行展望，探究新技術(shù)應(yīng)用的可能途徑與模式。

二、申報(bào)要求

1、申報(bào)單位包括但不限于大連商品交易所的會(huì)員單位、金融企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、科研院所以及其他研究機(jī)構(gòu)或組織。

2、課題負(fù)責(zé)人必須具有三年以上期貨或其他相關(guān)金融領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有期貨或其他相關(guān)金融領(lǐng)域的副高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱。課題負(fù)責(zé)人必須有能力、有時(shí)間真正承擔(dān)課題的組織工作，并指導(dǎo)和參與課題研究。不能從事實(shí)質(zhì)性研究工作的，不得申請(qǐng)。

3、申報(bào)單位可同時(shí)申報(bào)兩個(gè)課題，最多承擔(dān)一個(gè)課題。

4、申請(qǐng)單位填寫(xiě)《大商所研究中心合作課題申請(qǐng)書(shū)》(見(jiàn)附件)，于6月17日前發(fā)至聯(lián)系人郵箱進(jìn)行初審。

5、通過(guò)初審的課題申請(qǐng)單位填寫(xiě)《競(jìng)爭(zhēng)性談判書(shū)》，于談判當(dāng)日提交研究中心進(jìn)行終審。

三、申請(qǐng)程序及資助經(jīng)費(fèi)

1、申請(qǐng)程序。研究中心會(huì)對(duì)在投遞截止時(shí)間前發(fā)送《大商所研究中心合作課題申請(qǐng)書(shū)》的研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行初次審核;初審階段結(jié)束后，研究中心將向符合課題研究標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)發(fā)送《競(jìng)爭(zhēng)性談判文件》，并組織現(xiàn)場(chǎng)談判，擇優(yōu)確定課題承接單位。談判過(guò)程中，申請(qǐng)單位需配合進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)匯報(bào)。最終課題承接單位與研究中心簽訂《課題合作協(xié)議》后開(kāi)始進(jìn)入研究階段。

2、課題資助經(jīng)費(fèi)。本次課題將按照“單位申報(bào)、談判采購(gòu)、擇優(yōu)立項(xiàng)”的原則，課題經(jīng)費(fèi)最高金額不超過(guò)10萬(wàn)元，具體金額根據(jù)老師評(píng)審意見(jiàn)并參照實(shí)際成本談判確定，按照簽訂的《課題合作協(xié)議》執(zhí)行。

四、研究進(jìn)度計(jì)劃

1、 課題申報(bào)：2018年6月4日至6月17日。

2、 課題立項(xiàng)：2018年6月底組織競(jìng)爭(zhēng)性談判，確定課題承接單位，簽訂《課題合作協(xié)議》。

3、課題研究時(shí)間：上述課題的研究時(shí)間均為4個(gè)月，即2018年7月16日至2018年11月15日。

4、課題評(píng)審與結(jié)題：7月中旬啟動(dòng)課題研究，9月中旬提交中期研究報(bào)告并進(jìn)行中期評(píng)審，11月中旬提交課題終稿進(jìn)行最終評(píng)審與結(jié)題。

五、聯(lián)系方式

地 址：北京市西城區(qū)太平橋大街84號(hào)豐匯時(shí)代大廈東翼16層(100032)

聯(lián)系人：徐靜娉010-5635 9063;梁智慧010-5635 9059

電子郵件：liangzh@dce.com.cn

傳 真：010-5635 9040

附件：大商所研究中心合作課題申請(qǐng)書(shū)

北京大商所期貨與期權(quán)研究中心有限公司

2018年6月4日

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