期貨《基礎(chǔ)知識》考前模擬測試單項選擇題(21-30)

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“期貨《基礎(chǔ)知識》考前模擬測試單項選擇題(21-30)”的試題資料，為考生發(fā)布期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)模擬試題，希望大家認真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。期貨《基礎(chǔ)知識》考前模擬測試單項選擇題(21-30)的具體內(nèi)容如下：

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　　21.外匯期貨期權(quán)交易量開始發(fā)生減少是發(fā)生在(　　)年。

　　A.1999

　　B.2000

　　C.2001

　　D.2002

　　22.每日結(jié)算后，當期貨會員的結(jié)算準備金低于最低余額時，期貨會員必須在(　　)補足至交易所規(guī)定的結(jié)算準備金最低余額。

　　A.當日收市后2小時內(nèi)

　　B.下一交易日開市前任何時候

　　C.下一交易日開市前30分鐘

　　D.下一交易日開市前2小時內(nèi)

　　23.在美國中長期國債期貨報價中，比如118’222(或118—222)，報價由(　　)組成。

　　A.“①118’②22③2”三部分

　　B.“①118’②222”兩部分

　　C.“①118’②2③2④2”四部分

　　D.“011②8’③2④22”四部分

　　24.(　　)年，中國外匯交易中心與芝加哥商業(yè)交易所達成參與芝加哥商業(yè)交易所全球電子交易 平臺的國際貨幣市場匯率和利率產(chǎn)品交易協(xié)議。

　　A.2000

　　B.2004

　　C.2005

　　D.2006

　　25.(　　)是決定匯率長期變化的根本因素。

　　A.經(jīng)濟增長率

　　B.國際收支狀況

　　C.利率水平

　　D.通貨膨脹

　　26.(　　)是促使期貨價格和現(xiàn)貨價格趨向一致的制度保證。

　　A.期貨交割

　　B.當13無負債結(jié)算

　　C.漲跌停板

　　D.強制平倉

　　27.美國期貨市場短期利率期貨交易主要集中在(　　)交易所。

　　A.芝加哥商業(yè)

　　B.芝加哥期貨

　　C.紐約商業(yè)

　　D.堪薩斯期貨

　　28.通過買賣外匯期貨合約，從外匯期貨價格的變動中獲利并同時承擔(dān)風(fēng)險的交易行為，是 (　　)。

　　A.外匯期貨投機交易

　　B.外匯期貨套利交易

　　C.外匯期貨套期保值交易

　　D.外匯遠期交易。

　　29.在套期保值操作中，需要將(　　)與現(xiàn)貨市場承擔(dān)風(fēng)險的時間段對應(yīng)起來。

　　A.期貨合約月份的選擇

　　B.期貨頭寸持有的時間段

　　C.期貨頭寸的交割月份

　　D.期貨頭寸的持有時間和交割月份

　　30.(　　)公布并施行《期貨從業(yè)人員執(zhí)行行為準則(修訂)》。

　　A.2007年4月，中國期貨業(yè)協(xié)會

　　B.2007年7月，中國證監(jiān)會

　　C.2008年3月，國務(wù)院

　　D.2008年4月，中國期貨業(yè)協(xié)會

　　參考答案

　　21.B【解析】隨著2000年歐元的逐步流通，導(dǎo)致外匯 市場上交易品種明顯減少，外匯期貨期權(quán)的交易量 也隨之減少。

　　22.B【解析】每日結(jié)算后，當期貨會員的結(jié)算準備金低于最低余額時，期貨會員必須在下一交易日開市 前補足至交易所規(guī)定的結(jié)算準備金最低余額。

　　23.A【解析】在美國中長期國債期貨報價中，比如 118’222(或118-222)，報價由“①11l8’②22③2”三部分組成。其中“①”部分稱為國債期貨報價的整 數(shù)部分，“②”、“③”兩個部分稱為國債報價的小數(shù) 部分

　　24.D【解析]2006年，中國外匯交易中心與芝加哥商 業(yè)交易所達成參與芝加哥商業(yè)交易所全球電子交易 平臺的國際貨幣市場匯率和利率產(chǎn)品交易協(xié)議。根據(jù)這一協(xié)議，外匯交易中心的會員單位可以通過外 匯交易中心參與芝加哥商業(yè)交易所全球電子交易平 臺的國際貨幣市場匯率和利率產(chǎn)品交易。

　　25.A【解析】經(jīng)濟增長率是決定匯率長期變化的根本因素。

　　26.A【解析】期貨交割是促使期貨價格和現(xiàn)貨價格趨向一致的制度保證。

　　27.A【解析】美國期貨市場短期利率期貨交易主要集中在芝加哥商業(yè)交易所。中長期利率期貨交易主要 集中在芝加哥期貨交易所。

　　28.A【解析】通過買賣外匯期貨合約，從外匯期貨價格的變動中獲利并同時承擔(dān)風(fēng)險的交易行為，是外 匯期貨投機交易。

　　29.B【解析】在套期保值操作中，需要將期貨頭寸持有的時間段與現(xiàn)貨市場承擔(dān)風(fēng)險的時間段對應(yīng)起 來。但這并不一定要求期貨合約月份的選擇與現(xiàn)貨 市場承擔(dān)風(fēng)險的時期完全對應(yīng)起來。

　　30.D【解析12008年4月，中國期貨業(yè)協(xié)會公布并施 行《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則(修訂)》。

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