2018年期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》練習(xí)題(八)

　　【摘要】為幫助廣大2018年考生認(rèn)真?zhèn)淇计谪洀臉I(yè)資格考試，環(huán)球網(wǎng)校小編為大家整理發(fā)布“2018年期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》練習(xí)題(八)”的測(cè)試資料，為考生發(fā)布期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)模擬試題，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)祝考生都能順利通過期貨從業(yè)資格考試。2018年期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》練習(xí)題(八)的具體內(nèi)容如下：

　　1、下列不屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)的是()。

　　A.雙重頂和雙重底

　　B.頭肩形

　　C.三重頂和三重底

　　D.三角形

　　參考答案：D

　　參考解析：三角形屬于持續(xù)形態(tài)。

　　2、下列關(guān)于期貨市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能的描述中，正確的是()。

　　A.期貨交易無價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期貨價(jià)格上漲則贏利，下跌則虧損

　　C.能夠消滅期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.用一個(gè)市場(chǎng)的贏利彌補(bǔ)另一個(gè)市場(chǎng)的虧損

　　參考答案：D

　　參考解析：規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)并不是期貨交易本身沒有價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，期貨價(jià)格的上漲和下跌既可以使期貨交易贏利，也可以使期貨交易虧損。在期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值交易的主要目的，并不是為了追求期貨市場(chǎng)上的贏利，而是要實(shí)現(xiàn)以一個(gè)市場(chǎng)上的贏利彌補(bǔ)另一個(gè)市場(chǎng)上的虧損。這正是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)這一期貨市場(chǎng)基本功能的要義所在。

　　3、中國金融期貨交易所的上市品種不包括()。

　　A.滬深300股指期貨

　　B.上證180股指期貨

　　C.5年期國債期貨

　　D.中證500股指期貨

　　參考答案：B

　　參考解析：截至2015年4月16日，中國金融期貨交易所的上市品種包括滬深300股指期貨、5年期國債期貨、10年期國債期貨、上證50股指期貨與中證500股指期貨。

　　4、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易雙方商定平倉價(jià)須在()限制范圍內(nèi)。

　　A.交收日現(xiàn)貨價(jià)格

　　B.交收日期貨價(jià)格

　　C.審批日現(xiàn)貨價(jià)格

　　D.審批日期貨價(jià)格

　　參考答案：D

　　參考解析：期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨交易，是指持有方向相反的同一品種同一月份合約的會(huì)員(客戶)協(xié)商一致并向交易所提出申請(qǐng)，獲得交易所批準(zhǔn)后，分別把各自持有的合約按雙方商定的期貨價(jià)格由交易所代為平倉，同時(shí)，按照雙方協(xié)議價(jià)格和期貨合約標(biāo)的物數(shù)量相當(dāng)、品種相同、方向相同的倉單進(jìn)行交換的行為。在交易雙方商定價(jià)格的過程中，雙方首先商定平倉價(jià)(須在審批日期貨價(jià)格限制范圍內(nèi))與現(xiàn)貨交收價(jià)格。

　　5、下列關(guān)于蝶式套利的說法，不正確的是()。

　　A.蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利組成

　　B.蝶式套利需同時(shí)下達(dá)三個(gè)指令，并同時(shí)對(duì)沖

　　C.蝶式套利理論上比普通的跨期套利風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)都大

　　D.蝶式套利所涉及的居中合約數(shù)量等于近期合約和遠(yuǎn)期合約之和

　　參考答案：C

　　參考解析：蝶式套利理論上比普通的跨期套利風(fēng)險(xiǎn)與利潤(rùn)都小。

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