2017年期貨投資分析考點(diǎn)問(wèn)答期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo)

更新時(shí)間：2017-09-08 09:39:32 來(lái)源：環(huán)球網(wǎng)校

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期貨從業(yè)資格報(bào)名、考試、查分時(shí)間免費(fèi)短信提醒

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　　期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo)有哪些?每種指標(biāo)是如何應(yīng)用的?

　　期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo)及其應(yīng)用如下：

　　(1)delta：①看漲期權(quán)0平值期權(quán)的delta>虛值期權(quán)的delta。

　　(2)gamma：①看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的gamma>0;②平值期權(quán)的gamma值大于實(shí)值期權(quán)或虛值期權(quán);③深度實(shí)值與深度虛值的gamma值都接近于0。

　　(3)theta：①看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的theta<0，即時(shí)間價(jià)值不斷減少;②期權(quán)價(jià)值隨到期日的臨近而不斷加速衰減;③平值期權(quán)的theta絕對(duì)值大于實(shí)值期權(quán)或虛值期權(quán)。

　　(4)vega：①看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的vega>0;②平值期權(quán)的vega值大于實(shí)值期權(quán)或者虛值期權(quán)。

　　(5)rho：①實(shí)值期權(quán)的rho值>平值期權(quán)的rho值>虛值期權(quán)的rho值。