2017年期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》股指期貨單選題

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017年期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》股指期貨單選題“的新聞，為考生整理發(fā)布期貨從業(yè)資格考試的最新模擬試題，希望對(duì)大家的學(xué)習(xí)有所幫助，預(yù)祝各位都能順利通過(guò)考試。2017年期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》股指期貨單選題的具體內(nèi)容如下：

　　1.在滬深300股指期貨合約到期交割時(shí)，根據(jù)(

　　)計(jì)算雙方的盈虧金額。[2010年9月真題]

　　A.當(dāng)日成交價(jià)

　　B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)

　　C.交割結(jié)算價(jià)

　　D.當(dāng)日收量?jī)r(jià)

　　【解析】股指期貨交易中，在最后結(jié)算日，所有的未平倉(cāng)合約必須按逐日盯市的方法結(jié)算，即按最后結(jié)算價(jià)結(jié)算盈虧，這意味著所有的未平倉(cāng)合約已按照最后結(jié)算價(jià)全部平倉(cāng)。

　　2.滬深300股指期貨合約的最低交易保證金是合約價(jià)值的(

　　)。[2010年6月真題]

　　A.8%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.12%

　　【解析】滬深300股指期貨是國(guó)內(nèi)滬、深兩家證券交易所聯(lián)合發(fā)布的反映A股市場(chǎng)整體走勢(shì)的指數(shù)，其合約的最低交易保證金是合約價(jià)值的10%o

　　3.滬深300股指期貨的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約的(

　　)。[2010年5月真題]

　　A.最后一小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)

　　B.收量?jī)r(jià)

　　C.最后二小時(shí)的成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)

　　D.全天成交價(jià)格

　　【解析】滬深300股指期貨以期貨合約最后一小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。其最后結(jié)算價(jià)的產(chǎn)生方法為:到期日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后兩小時(shí)所有指數(shù)點(diǎn)的算術(shù)平均價(jià)。

　　4.若某滬深300股指期貨合約報(bào)價(jià)為3000點(diǎn)，則1手該合約的價(jià)值為(

　　)萬(wàn)元。[2010年3月真題]

　　A.75

　　B.90

　　C.30

　　D.9

　　【解析】滬深300股指期貨合約的合約乘數(shù)為每點(diǎn)300元，合約價(jià)值=滬深300指數(shù)點(diǎn)x300元=3000x300=900000(元)=90(萬(wàn)元)。

　　5.滬探300指數(shù)的基日是(

　　)。[2009年11月真題]

　　A.2003年12月31日

　　B.2004年12月31日

　　C.2003年8月31日

　　D.2004年8月31日

　　【解析】滬深300指數(shù)是國(guó)內(nèi)滬、深兩家證券交易所聯(lián)合發(fā)布的反映A股市場(chǎng)整體走勢(shì)的指數(shù)，300只指數(shù)成分股從滬深兩家交易所選出。該指數(shù)以2004年12月31日為基日，以該日300只成分股的調(diào)整市值為基期，基期指數(shù)定為1000點(diǎn)。

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　　6.滬深300股指期貨的合約價(jià)值為指數(shù)點(diǎn)乘以(

　　)元人民幣。[2009年11月真題]

　　A.400

　　B.300

　　C.200

　　D.100

　　【解析】我國(guó)的滬深300股指期貨合約乘數(shù)為每點(diǎn)300元，每份合約價(jià)值=滬深300指數(shù)點(diǎn)x300元。

　　7.滬深300指數(shù)采用(

　　)作為加權(quán)比例。

　　A.非自由流通股本

　　B.自由流通股本

　　C.總股本

　　D.對(duì)自由流通股本分級(jí)靠檔，以調(diào)整后的自由流通股本為權(quán)重

　　【解析】滬深300指數(shù)是國(guó)內(nèi)滬、深兩家證券交易所聯(lián)合發(fā)布的反映A股市場(chǎng)整體走勢(shì)的指數(shù)，300只指數(shù)成分股從滬深兩家交易所選出。滬深 300指數(shù)是成分指數(shù)，盡管成分股會(huì)有調(diào)整，但股票數(shù)目不會(huì)變化，永遠(yuǎn)為300只。在指數(shù)的加權(quán)計(jì)算中，滬深300指數(shù)以調(diào)整股本作為權(quán)重，調(diào)整股本是對(duì) 自由流通股本分級(jí)靠檔后獲得的，以調(diào)整后的自由流通股本為權(quán)重。

　　8.關(guān)于股票期貨的描述，不正確的是(

　　)。

　　A.股票期貨比股指期貨產(chǎn)生晚

　　B.股票期貨的標(biāo)的物是相關(guān)股票

　　C.股票期貨可以采用現(xiàn)金交割

　　D.市場(chǎng)上通常將股票期貨稱為個(gè)股期貨

　　【解析】A項(xiàng)，股票期貨比股指期貨產(chǎn)生早，股票期貨最早產(chǎn)生于20世紀(jì)70年代，股指期貨產(chǎn)生于1982年的美國(guó);B項(xiàng)，股票期貨是以股票為標(biāo) 的物的期貨合約;C項(xiàng)，由于某些股票在國(guó)外證券交易所上市，無(wú)法進(jìn)行實(shí)物交割，部分交易所對(duì)股票期貨便采用現(xiàn)金交割方式;D項(xiàng)，股票期貨合約的對(duì)象是指單 一的股票，市場(chǎng)上也通常將股票期貨稱為個(gè)股期貨(SingleStockFuture,簡(jiǎn)稱SSF)

　　9.目前，芝加哥商業(yè)交易所S&P500指數(shù)期貨的原乘數(shù)為(

　　)美元。

　　A.200

　　B.100

　　C.250

　　D.500

　　【解析】鑒于指數(shù)上升導(dǎo)致合約價(jià)值過(guò)高這一原因，芝加哥商業(yè)交易所在1997年11月將S&P500指數(shù)的原乘數(shù)由500美元調(diào)至250美元，以縮小合約價(jià)值。

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