2024基金從業(yè)資格證考試復(fù)習(xí)資料：《證券投資》常用的VaR估算方法
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2024年基金從業(yè)《證券投資》考點內(nèi)容鞏固
考點：常用的VaR估算方法
考點歸屬：第十四章第二節(jié) 投資風(fēng)險的測度 第二部分
考點內(nèi)容：
1.參數(shù)法(又稱方差—協(xié)方差法)
(1)假設(shè)風(fēng)險因子收益率服從某特定類型的概率分布
(2)依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出風(fēng)險因子收益率分布的參數(shù)值
2.模擬法
(1)歷史模擬法
(2)蒙特卡洛模擬法
注：對于模擬法，樣本數(shù)量越多，越接近真實值
2024年基金從業(yè)《證券投資》考點試題練習(xí)
1、目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)不包括()。
A. 參數(shù)法
B. 系數(shù)法
C. 歷史模擬法
D. 蒙特卡洛法
參考答案：B
參考解析：目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)主要有三種：參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛法。
2、風(fēng)險價值(VaR)的考察區(qū)間一般為()。
A. 短期，一般一周或幾周
B. 中長期，一般一年或數(shù)年
C. 長期，十年以上
D. 中期，一般幾個月至一年
參考答案：A
參考解析：VaR的考察區(qū)間通常很短(一天、一周或幾周)。
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