2023年基金從業(yè)資格題庫(kù)：反映貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)

考生在備考基金從業(yè)資格考試時(shí)，多關(guān)注知識(shí)點(diǎn)的同時(shí)，也要配合模擬題和真題進(jìn)行練習(xí)鞏固，學(xué)+練配合好，才能事半功倍。

1.下列哪項(xiàng)不是用以反映貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)( )。

A.投資組合平均剩余期限

B.融資比例

C.浮動(dòng)利率債券投資情況

D.股票與債券的配置比例

參考答案：D

2.( )是指經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的可以從事境外股票、債券等有價(jià)證券業(yè)務(wù)的證券投資基金。

A.分級(jí)基金

B.合格境外機(jī)構(gòu)投資者基金

C.合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者基金

D.股債平衡型基金

參考答案：C

3.計(jì)算夏普比率需要的基礎(chǔ)變量不包括( )。

A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率

B.投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

C.投資組合平均收益率

D.投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

參考答案：B

4.時(shí)間加權(quán)收益率衡量的是基金經(jīng)理人的( )。

A.絕對(duì)表現(xiàn)

B.超常表現(xiàn)

C.相對(duì)表現(xiàn)

D.基準(zhǔn)表現(xiàn)

參考答案：A

5.系統(tǒng)的基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估需要從幾個(gè)方面入手，下列關(guān)于這幾個(gè)方面的說(shuō)法有誤的是( )。

A.計(jì)算絕對(duì)收益

B.計(jì)算不同風(fēng)險(xiǎn)下的收益

C.計(jì)算相對(duì)收益

D.進(jìn)行業(yè)績(jī)歸因

參考答案：B

6.根據(jù)現(xiàn)代組合理論，能夠反映投資組合風(fēng)險(xiǎn)大小的定量指標(biāo)，除了組合的方差外，還有( )。

A.相關(guān)系數(shù)

B.Beta系數(shù)

C.利率

D.Alpha系數(shù)

參考答案：B

7.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施不包括( )。

A.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢(shì)

B.關(guān)注投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

C.加強(qiáng)對(duì)重大投資的監(jiān)測(cè)

D.進(jìn)行流動(dòng)性壓力測(cè)試，分析投資者申贖行為

參考答案：D

8.證券投資組合P的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差0.49，市場(chǎng)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.32，投資組合p與市場(chǎng)收益的相關(guān)系數(shù)為0.6，則該投資組合的貝塔系數(shù)為( )。

A.0.4

B.0.65

C.0.92

D.1.53

參考答案：C

9.在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。

A.在10天中的收益有99%的可能性不會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元

B.在10天中的收益有99%的可能性會(huì)超過(guò)l0萬(wàn)元

C.在10天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元

D.在10天中的損失有99%的可能性會(huì)超過(guò)l0萬(wàn)元

參考答案：C

10.下列關(guān)于債券基金利率風(fēng)險(xiǎn)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

A.市場(chǎng)利率上升時(shí)，大部分債券的價(jià)格會(huì)下降

B.債券的到期日越長(zhǎng)，債券價(jià)格受市場(chǎng)利率的影響就越大

C.債券基金的平均到期日越長(zhǎng)，債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)越高

D.一只債券基金的平均到期日能很好地衡量利率變動(dòng)對(duì)基金凈值變動(dòng)的影響

參考答案：D

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