2023年基金從業(yè)資格證券投資基金模擬題：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR

1、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR，下列表述正確的是()。

A. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，又稱在險(xiǎn)價(jià)值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)，投資組合所面臨的潛在最大損失

B. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，又稱在險(xiǎn)價(jià)值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度

C. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，又稱在險(xiǎn)價(jià)值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，投資對(duì)象對(duì)市場(chǎng)變化的敏感度

D. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，又稱在險(xiǎn)價(jià)值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，從資產(chǎn)最高價(jià)到接下來(lái)最低價(jià)格的損失

參考答案：A

參考解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，又稱在險(xiǎn)價(jià)值，是指在給定的時(shí)間區(qū)間內(nèi)和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)，投資組合所面臨的潛在最大損失。

2、下列()的參與使套期保值能夠順利進(jìn)行。

A. 另類投資者

B. 風(fēng)險(xiǎn)投資

C. 投機(jī)者

D. 戰(zhàn)略投資者

參考答案：C

參考解析：投機(jī)者是期貨市場(chǎng)的重要組成部分，是期貨市場(chǎng)必不可少的潤(rùn)滑劑。投機(jī)交易增強(qiáng)了市場(chǎng)的流動(dòng)性.承擔(dān)了套期保值交易轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，是期貨市場(chǎng)正常運(yùn)營(yíng)的保證。正是因?yàn)橛型稒C(jī)者參與，套期保值才能順利進(jìn)行，而使期貨市場(chǎng)具有經(jīng)濟(jì)功能。

3、有效前沿是能夠達(dá)到的最優(yōu)的投資組合的集合，它位于所有資產(chǎn)和資產(chǎn)組合的()。

A. 右上方

B. 右下方

C. 左上方

D. 左下方

參考答案：C

參考解析：有效前沿是能夠達(dá)到的最優(yōu)的投資組合的集合，它位于所有資產(chǎn)和資產(chǎn)組合的左上方。

4、對(duì)股票投資組合進(jìn)行相對(duì)收益歸因分析，最常用的業(yè)績(jī)歸因方法是()。

A. 特雷諾比率法

B. 夏普比率法

C. Brinson模型法

D. 詹森比率法

參考答案：C

參考解析：對(duì)股票投資組合進(jìn)行相對(duì)收益歸因分析，最常用的業(yè)績(jī)歸因方法是Brinson方法。

5、下列關(guān)于融資交易和融券交易的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。

A. 融資和融券業(yè)務(wù)都會(huì)放大投資收益率或損失率

B. 用證券沖抵保證金時(shí)，不同證券必須以證券市值或凈值按不同的折算率進(jìn)行折算

C. 融資即投資者借入資金購(gòu)買證券，融券即投資者借入證券賣出

D. 目前，上海證券交易所規(guī)定融資融券保證金比例不得低于100%

參考答案：D

參考解析：上海證券交易所規(guī)定的融資融券保證金比例不得低于50%。

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